Сравнение KBA с CGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO).
KBA и CGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBA - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China A Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г.. CGRO - это активно управляемый фонд от CoreValues Alpha. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KBA и CGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBA и CGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | -1.94% | 33.88% | 15.73% | -3.61% |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | -11.71% | 20.23% | 14.75% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, KBA показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у CGRO с доходностью -11.71%.
KBA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.15%
CGRO
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -8.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KBA и CGRO
KBA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CGRO в 0.75%.
Доходность на риск
KBA vs. CGRO — Ранг доходности на риск
KBA
CGRO
Сравнение KBA c CGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) и CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBA | CGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | -0.33 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | -0.28 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.96 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.38 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | -0.90 | +11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBA | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.33 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между KBA и CGRO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBA и CGRO
Дивидендная доходность KBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности CGRO в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.59% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF | 3.17% | 2.48% | 2.47% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KBA и CGRO
Максимальная просадка KBA за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки CGRO в -27.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBA и CGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBA | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -27.01% | -26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -27.01% | +16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -24.54% | +19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -9.30% | -16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 11.31% | -8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBA и CGRO
Текущая волатильность для KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) составляет 4.85%, в то время как у CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что KBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBA | CGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 7.39% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 15.98% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 26.79% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 29.35% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.28% | 29.35% | -4.07% |