PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUG с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUG с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

KAUG и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUG и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUG и PJAN

2026 (YTD)20252024
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.32%5.52%2.80%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

KAUG

1 день
0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с AIOOKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с BALT
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFR

Сравнение комиссий KAUG и PJAN

И KAUG, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

KAUG vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUGPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.74

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

8.42

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUG vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUGPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.31

Корреляция

Корреляция между KAUG и PJAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и PJAN

Ни KAUG, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAUG и PJAN

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUGPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-21.25%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-7.35%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.71%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-1.76%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.37%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и PJAN

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что KAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUGPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.24%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

4.60%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

9.87%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

8.91%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

10.69%

+0.98%