Сравнение KAUFX с USMIX
KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) and USMIX (USAA Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KAUFX returned 11.71%/yr vs 11.86%/yr for USMIX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. KAUFX charges 1.96%/yr vs 0.38%/yr for USMIX.
Доходность
Сравнение доходности KAUFX и USMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAUFX показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у USMIX с доходностью 18.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KAUFX имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции USMIX немного впереди с 11.86%.
KAUFX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 11.71%
- Всё время*
- 11.76%
USMIX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 11.86%
- Всё время*
- 8.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KAUFX и USMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 12.10% | 12.18% | 29.84% | 14.88% | -30.30% | 2.46% | 28.54% | 32.56% | 4.03% | 27.65% |
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 18.01% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
Correlation
The correlation between KAUFX and USMIX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2000 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between KAUFX and USMIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAUFX vs. USMIX — Ранг доходности на риск
KAUFX
USMIX
Сравнение KAUFX c USMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAUFX | USMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.96 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 10.82 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAUFX и USMIX
Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки USMIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и USMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAUFX | USMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -57.91% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -9.97% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -31.84% | +9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -37.86% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -41.86% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | 0.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -11.92% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.72% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUFX и USMIX
Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с USAA Extended Market Index Fund (USMIX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAUFX | USMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.03% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 11.91% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 16.64% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 24.96% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 23.64% | -2.70% |
Сравнение комиссий KAUFX и USMIX
KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии USMIX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUFX и USMIX
Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности USMIX в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 9.60% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 5.49% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
Часто задаваемые вопросы
KAUFX and USMIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAUFX has higher volatility (6.91%) compared to USMIX (4.03%). In terms of maximum drawdown, KAUFX dropped -54.66% vs USMIX's -57.91%.
USMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAUFX и USMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор