PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUFX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUFX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%23.39%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с VO
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий KAUFX и MMGPX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

KAUFX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.27

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.62

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.28

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

0.70

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.43

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.15

+0.41

Корреляция

Корреляция между KAUFX и MMGPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и MMGPX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и MMGPX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUFXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-87.45%

+32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-27.79%

+12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-86.09%

+45.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-72.93%

+61.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-38.71%

+27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

11.21%

-7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и MMGPX

Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) составляет 7.82%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUFXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

9.28%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

21.94%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

32.15%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

45.74%

-24.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

39.05%

-18.27%