Сравнение KAUFX с FAMVX
KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) and FAMVX (FAM Value Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KAUFX returned 11.71%/yr vs 10.71%/yr for FAMVX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KAUFX charges 1.96%/yr vs 1.19%/yr for FAMVX.
Доходность
Сравнение доходности KAUFX и FAMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KAUFX показывает доходность 12.10%, а FAMVX немного выше – 12.56%. За последние 10 лет акции KAUFX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 11.71% против 10.71% соответственно.
KAUFX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 11.71%
- Всё время*
- 11.76%
FAMVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.71%
- Всё время*
- 9.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KAUFX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 12.10% | 12.18% | 29.84% | 14.88% | -30.30% | 2.46% | 28.54% | 32.56% | 4.03% | 27.65% |
FAMVX FAM Value Fund | 12.56% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Correlation
The correlation between KAUFX and FAMVX is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 1995 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between KAUFX and FAMVX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAUFX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
KAUFX
FAMVX
Сравнение KAUFX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAUFX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.52 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 4.63 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAUFX и FAMVX
Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и FAMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAUFX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -51.12% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -9.47% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -16.74% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -22.77% | -17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -37.73% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | 0.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -6.40% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.10% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUFX и FAMVX
Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAUFX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.37% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 10.87% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 14.07% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.17% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 18.21% | +2.73% |
Сравнение комиссий KAUFX и FAMVX
KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUFX и FAMVX
Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности FAMVX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMVX FAM Value Fund | 4.36% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
KAUFX Federated Hermes Kaufmann Fd | 9.60% | 10.76% | 22.39% | 1.89% | 0.00% | 9.77% | 6.94% | 11.75% | 15.74% | 11.76% | 10.48% | 16.34% |
Часто задаваемые вопросы
KAUFX and FAMVX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAUFX has higher volatility (6.91%) compared to FAMVX (4.37%). In terms of maximum drawdown, KAUFX dropped -54.66% vs FAMVX's -51.12%.
FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAUFX и FAMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор