PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUFX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUFX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и FAM Value Fund (FAMVX).

KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUFX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUFX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%4.03%27.65%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, KAUFX показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции KAUFX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 10.78% против 9.72% соответственно.

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Fd

FAM Value Fund

Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с VO
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий KAUFX и FAMVX

KAUFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

KAUFX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUFX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUFXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.26

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.51

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.47

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

1.65

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUFX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUFX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUFX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUFXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.26

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между KAUFX и FAMVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUFX и FAMVX

Дивидендная доходность KAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок KAUFX и FAMVX

Максимальная просадка KAUFX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUFX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUFXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-51.12%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-11.38%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.76%

-22.77%

-17.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.76%

-37.73%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-7.14%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-6.45%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.25%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUFX и FAMVX

Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что KAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUFXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

5.52%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

10.21%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

17.91%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

17.08%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

18.15%

+2.63%