PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с THLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while THLV is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности KAT и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 9.49%.

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.39%
1 месяц
2.27%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.41%
1 год
18.29%
3 года*
12.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и THLV

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		0.37%0.98%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		9.49%3.02%

Correlation

The correlation between KAT and THLV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов KAT и THLV

Секторы
KAT
THLV

Финансовые услуги

26.2%
13.8%

Здравоохранение

22.9%
12.5%

Промышленность

14.4%
13.5%

Технологии

12.5%
15.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.1%

Энергетика

6.2%
17.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
15.7%

Сырьевые материалы

4.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
13.7%

Недвижимость

-

14.3%

Коммунальные услуги

-

14.7%

Финансовые услуги

KAT
26.2%
THLV
13.8%

Здравоохранение

KAT
22.9%
THLV
12.5%

Промышленность

KAT
14.4%
THLV
13.5%

Технологии

KAT
12.5%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

KAT
6.3%
THLV
0.1%

Энергетика

KAT
6.2%
THLV
17.5%

Потребительский циклический сектор

KAT
5.1%
THLV
15.7%

Сырьевые материалы

KAT
4.2%
THLV
12.2%

Потребительский защитный сектор

KAT
2.1%
THLV
13.7%

Недвижимость

KAT

-

THLV
14.3%

Коммунальные услуги

KAT

-

THLV
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с TEXNKAT с CVSEKAT с SCHBKAT с GKATKAT с BLCRKAT с USPX
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

KAT vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAT
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KATTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.88

-0.71

Просадки

Сравнение просадок KAT и THLV

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KATTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-13.15%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-1.99%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-3.74%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и THLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KATTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

9.84%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

11.73%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

11.73%

-1.25%

Сравнение комиссий KAT и THLV

KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и THLV

KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.

ПозицияTTM2025202420232022
KAT
Scharf ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.62%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

KAT and THLV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.

THLV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for KAT.

They also come from different issuers: Scharf Investments and THOR. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.64% for THLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор