Сравнение KAT с SPCT
KAT (Scharf ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности KAT и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
KAT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 1.97% | -1.76% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between KAT and SPCT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение KAT c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и SPCT
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -7.17% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -1.49% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 9.27% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 9.27% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 9.27% | +1.28% |
Сравнение комиссий KAT и SPCT
KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и SPCT
Дивидендная доходность KAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.08% | 0.00% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and SPCT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.08% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and Liberty One. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для KAT и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор