Сравнение KAT с FMAY
KAT (Scharf ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while FMAY is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.
Доходность
Сравнение доходности KAT и FMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 4.02%.
KAT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAT и FMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | -2.12% | 0.85% |
FMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | 4.02% | 4.05% |
Correlation
The correlation between KAT and FMAY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение распределения секторов KAT и FMAY
Секторы
KAT
FMAY
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Технологии
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
KAT
FMAY
Здравоохранение
KAT
FMAY
Промышленность
KAT
FMAY
Технологии
KAT
FMAY
Энергетика
KAT
FMAY
Коммуникационные услуги
KAT
FMAY
Потребительский циклический сектор
KAT
FMAY
Сырьевые материалы
KAT
FMAY
Потребительский защитный сектор
KAT
FMAY
Недвижимость
KAT
-
FMAY
Коммунальные услуги
KAT
-
FMAY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. FMAY — Ранг доходности на риск
KAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMAY
Сравнение KAT c FMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAT | FMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAT и FMAY
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и FMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -13.60% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -1.67% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.00% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и FMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | FMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 6.53% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 10.66% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 10.17% | +0.41% |
Сравнение комиссий KAT и FMAY
KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и FMAY
Ни KAT, ни FMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KAT and FMAY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.
KAT and FMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Scharf Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.85% for FMAY.
Подберите оптимальное распределение для KAT и FMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор