PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAT с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAT с FMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAT (Scharf ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while FMAY is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.

Доходность

Сравнение доходности KAT и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Scharf ETF (KAT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у FMAY с доходностью 5.39%.

KAT

1 день
-0.74%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAY

1 день
-0.38%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.39%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.38%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAT и FMAY

2026 (YTD)2025
KAT
Scharf ETF		0.37%0.98%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.39%4.15%

Correlation

The correlation between KAT and FMAY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов KAT и FMAY

Секторы
KAT
FMAY

Финансовые услуги

26.2%
11.9%

Здравоохранение

22.9%
8.4%

Промышленность

14.4%
8.1%

Технологии

12.5%
36.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.9%

Энергетика

6.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.1%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

KAT
26.2%
FMAY
11.9%

Здравоохранение

KAT
22.9%
FMAY
8.4%

Промышленность

KAT
14.4%
FMAY
8.1%

Технологии

KAT
12.5%
FMAY
36.2%

Коммуникационные услуги

KAT
6.3%
FMAY
10.9%

Энергетика

KAT
6.2%
FMAY
3.5%

Потребительский циклический сектор

KAT
5.1%
FMAY
10.1%

Сырьевые материалы

KAT
4.2%
FMAY
1.8%

Потребительский защитный сектор

KAT
2.1%
FMAY
4.9%

Недвижимость

KAT

-

FMAY
1.9%

Коммунальные услуги

KAT

-

FMAY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scharf ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с KAT:
KAT с UJUNKAT с TEXNKAT с CVSEKAT с SCHBKAT с GKATKAT с BLCRKAT с USPX
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с SCHXFMAY с FTIFFMAY с USPXFMAY с SPTM

Доходность на риск

KAT vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAT
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAT c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KAT vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KATFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.56

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.02

-0.86

Просадки

Сравнение просадок KAT и FMAY

Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KATFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-13.60%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.38%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-2.01%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KAT и FMAY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KATFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

6.04%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

10.59%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

10.15%

+0.33%

Сравнение комиссий KAT и FMAY

KAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAT и FMAY

Ни KAT, ни FMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KAT and FMAY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KAT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

KAT and FMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Scharf Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.85% for FMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAT и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор