Сравнение KAT с CLU.NEO
KAT (Scharf ETF) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both Large Cap Blend Equities funds. KAT is actively managed, while CLU.NEO is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAT charges 0.75%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.
Доходность
Сравнение доходности KAT и CLU.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KAT торгуется в USD, в то время как CLU.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLU.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KAT показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у CLU.NEO с доходностью 7.34%.
KAT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLU.NEO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам KAT и CLU.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAT Scharf ETF | 0.37% | 0.98% |
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 7.34% | 8.03% |
Correlation
The correlation between KAT and CLU.NEO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAT vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск
KAT
CLU.NEO
Сравнение KAT c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf ETF (KAT) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAT | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.47 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок KAT и CLU.NEO
Максимальная просадка KAT за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки CLU.NEO в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAT и CLU.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAT | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -45.80% | +36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -1.35% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -8.55% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAT и CLU.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAT | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 11.60% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 18.03% | -7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 21.54% | -11.06% |
Сравнение комиссий KAT и CLU.NEO
KAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CLU.NEO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAT и CLU.NEO
KAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAT and CLU.NEO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLU.NEO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLU.NEO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
They also come from different issuers: Scharf Investments and iShares. Their fees differ too: 0.75% for KAT and 0.72% for CLU.NEO.
Подберите оптимальное распределение для KAT и CLU.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор