PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KARS с SUPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с SUPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index while SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, KARS returned -2.81%/yr vs 10.66%/yr for SUPL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.

Доходность

Сравнение доходности KARS и SUPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у SUPL с доходностью 22.63%.

KARS

1 день
-2.28%
1 месяц
-13.36%
6 месяцев
-8.53%
С начала года
-3.18%
1 год
28.24%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
—

SUPL

1 день
2.34%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
17.17%
С начала года
22.63%
1 год
30.20%
3 года*
10.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и SUPL

2026 (YTD)2025202420232022
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		-3.18%46.04%-17.88%-7.85%-25.40%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		22.63%9.25%-2.44%23.69%-11.01%

Correlation

The correlation between KARS and SUPL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

0.55

Over the past year, the correlation between KARS and SUPL has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KARS и SUPL

Секторы
KARS
SUPL

Потребительский циклический сектор

33.5%

-

Сырьевые материалы

25.4%

-

Промышленность

22.1%
58.3%

Технологии

19.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

KARS
33.5%
SUPL

-

Сырьевые материалы

KARS
25.4%
SUPL

-

Промышленность

KARS
22.1%
SUPL
58.3%

Технологии

KARS
19.0%
SUPL
1.8%

Коммуникационные услуги

KARS

-

SUPL

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

SUPL

-

Энергетика

KARS

-

SUPL
4.6%

Финансовые услуги

KARS

-

SUPL

-

Здравоохранение

KARS

-

SUPL
4.1%

Недвижимость

KARS

-

SUPL

-

Коммунальные услуги

KARS

-

SUPL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

ProShares Supply Chain Logistics ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с WULFKARS с MOTO
Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с MAKXSUPL с SPYSUPL с GABFSUPL с MADESUPL с RBLD

Доходность на риск

KARS vs. SUPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c SUPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KARSSUPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.83

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.48

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.11

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

9.40

-5.11

KARS vs. SUPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SUPL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и SUPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KARS и SUPL

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и SUPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSSUPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-24.42%

-40.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.20%

-9.76%

-12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-21.71%

-26.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.98%

0.00%

-40.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.41%

-5.86%

-22.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

3.22%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и SUPL

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSSUPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

5.22%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

13.55%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

16.61%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

18.94%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

18.94%

+10.46%

Сравнение комиссий KARS и SUPL

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SUPL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и SUPL

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SUPL в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.19%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.40%3.03%4.78%4.71%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KARS and SUPL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (8.21%) compared to SUPL (5.22%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs SUPL's -24.42%.

On 3-year performance, SUPL leads with 10.66% vs -2.81% for KARS. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPL has performed better with a 10.66% return vs -2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

SUPL has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.19% for KARS.

KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.58% for SUPL.

SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и SUPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор