PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с SHPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с SHPP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index while SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, KARS returned 2.98%/yr vs 11.39%/yr for SHPP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 0.61%/yr for SHPP.

Доходность

Сравнение доходности KARS и SHPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у SHPP с доходностью 12.37%.

KARS

1 день
-4.28%
1 месяц
-9.61%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.08%
1 год
49.48%
3 года*
2.98%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

SHPP

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.93%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.43%
1 год
21.08%
3 года*
11.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и SHPP

2026 (YTD)2025202420232022
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		5.04%46.04%-17.88%-7.85%-23.31%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		12.37%12.88%0.76%20.86%-4.12%

Correlation

The correlation between KARS and SHPP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.56

The correlation between KARS and SHPP shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KARS и SHPP

Секторы
KARS
SHPP

Потребительский циклический сектор

33.5%
2.2%

Сырьевые материалы

25.4%

-

Промышленность

22.1%
87.9%

Технологии

19.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KARS
33.5%
SHPP
2.2%

Сырьевые материалы

KARS
25.4%
SHPP

-

Промышленность

KARS
22.1%
SHPP
87.9%

Технологии

KARS
19.0%
SHPP
11.8%

Коммуникационные услуги

KARS

-

SHPP

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

SHPP
0.1%

Энергетика

KARS

-

SHPP

-

Финансовые услуги

KARS

-

SHPP
0.2%

Здравоохранение

KARS

-

SHPP

-

Недвижимость

KARS

-

SHPP

-

Коммунальные услуги

KARS

-

SHPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Pacer Industrials and Logistics ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с WULFKARS с MOTO
Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR

Доходность на риск

KARS vs. SHPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c SHPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KARSSHPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.36

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.94

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.91

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

7.12

+3.88

KARS vs. SHPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа SHPP равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и SHPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KARS и SHPP

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки SHPP в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и SHPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSSHPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-21.57%

-43.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-11.06%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-18.84%

-28.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.97%

-5.17%

-30.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.34%

-4.23%

-24.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.97%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и SHPP

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSSHPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

5.28%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.33%

12.72%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

15.54%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.09%

17.48%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

17.48%

+11.93%

Сравнение комиссий KARS и SHPP

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SHPP в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и SHPP

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SHPP в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.17%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.77%1.80%2.41%2.89%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KARS and SHPP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (11.59%) compared to SHPP (5.28%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs SHPP's -21.57%.

On 3-year performance, SHPP leads with 11.39% vs 2.98% for KARS. On fees, SHPP is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHPP has performed better with a 11.39% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHPP is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

SHPP has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.17% for KARS.

KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: KraneShares and Pacer. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.61% for SHPP.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и SHPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор