Сравнение KARS с SEA
KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, KARS returned -2.81%/yr vs 17.13%/yr for SEA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for SEA.
Доходность
Сравнение доходности KARS и SEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARS показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 24.79%.
KARS
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -13.36%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -3.18%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- —
SEA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARS и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | -3.18% | 46.04% | -17.88% | -7.85% | -36.35% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 24.79% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -18.36% |
Correlation
The correlation between KARS and SEA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between KARS and SEA shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов KARS и SEA
Секторы
KARS
SEA
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KARS
SEA
-
Сырьевые материалы
KARS
SEA
-
Промышленность
KARS
SEA
Технологии
KARS
SEA
Коммуникационные услуги
KARS
-
SEA
Потребительский защитный сектор
KARS
-
SEA
-
Энергетика
KARS
-
SEA
Финансовые услуги
KARS
-
SEA
-
Здравоохранение
KARS
-
SEA
-
Недвижимость
KARS
-
SEA
-
Коммунальные услуги
KARS
-
SEA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARS vs. SEA — Ранг доходности на риск
KARS
SEA
Сравнение KARS c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KARS | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.11 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 11.32 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KARS и SEA
Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и SEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARS | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -39.53% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -10.67% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | -32.42% | -15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.98% | -0.36% | -40.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.41% | -14.03% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 2.92% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARS и SEA
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARS | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 6.25% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 13.27% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 17.09% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 21.62% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.40% | 21.62% | +7.78% |
Сравнение комиссий KARS и SEA
KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARS и SEA
Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SEA в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.19% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.41% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KARS and SEA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KARS has higher volatility (8.21%) compared to SEA (6.25%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs SEA's -39.53%.
On 3-year performance, SEA leads with 17.13% vs -2.81% for KARS. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEA has performed better with a 17.13% return vs -2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.
SEA has the higher dividend yield at 5.41%, compared with 0.19% for KARS.
KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: KraneShares and US Global. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.60% for SEA.
SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARS и SEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор