PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с SEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, KARS returned 6.58%/yr vs 18.52%/yr for SEA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KARS charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности KARS и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 20.79%.

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и SEA

2026 (YTD)2025202420232022
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%46.04%-17.88%-7.85%-35.82%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		20.79%16.78%2.52%19.33%-17.28%

Correlation

The correlation between KARS and SEA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.51

The correlation between KARS and SEA shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KARS и SEA

Секторы
KARS
SEA

Потребительский циклический сектор

34.3%

-

Сырьевые материалы

26.6%

-

Промышленность

21.9%
82.7%

Технологии

17.2%
-1.6%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

17.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KARS
34.3%
SEA

-

Сырьевые материалы

KARS
26.6%
SEA

-

Промышленность

KARS
21.9%
SEA
82.7%

Технологии

KARS
17.2%
SEA
-1.6%

Коммуникационные услуги

KARS

-

SEA
0.0%

Потребительский защитный сектор

KARS

-

SEA

-

Энергетика

KARS

-

SEA
17.3%

Финансовые услуги

KARS

-

SEA

-

Здравоохранение

KARS

-

SEA

-

Недвижимость

KARS

-

SEA

-

Коммунальные услуги

KARS

-

SEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY

Доходность на риск

KARS vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KARSSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.86

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.62

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

2.83

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.68

11.52

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KARS vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа SEA равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KARSSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.86

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.20

Просадки

Сравнение просадок KARS и SEA

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-39.53%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-10.67%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-32.42%

-15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.15%

-3.07%

-26.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-14.31%

-14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.62%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и SEA

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

5.17%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

12.01%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

16.28%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.78%

21.67%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.29%

21.67%

+7.62%

Сравнение комиссий KARS и SEA

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и SEA

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SEA в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KARS and SEA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (9.00%) compared to SEA (5.17%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs SEA's -39.53%.

On 3-year performance, SEA leads with 18.52% vs 6.58% for KARS. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEA has performed better with a 18.52% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

SEA has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.16% for KARS.

KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: KraneShares and US Global. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.60% for SEA.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор