Сравнение KARS с LIT
KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while LIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KARS returned -6.50%/yr vs -1.44%/yr for LIT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KARS charges 0.72%/yr vs 0.75%/yr for LIT.
Доходность
Сравнение доходности KARS и LIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARS показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 6.62%.
KARS
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -13.36%
- 6 месяцев
- -8.53%
- С начала года
- -3.18%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.50%
- 10 лет*
- —
LIT
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -17.28%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- 6.62%
- 1 год
- 74.54%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам KARS и LIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | -3.18% | 46.04% | -17.88% | -7.85% | -39.20% | 24.11% | 71.17% | 34.66% | -28.04% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 6.62% | 60.05% | -19.19% | -12.18% | -29.91% | 36.74% | 127.88% | 3.27% | -28.07% |
Correlation
The correlation between KARS and LIT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between KARS and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KARS и LIT
Секторы
KARS
LIT
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Промышленность
Технологии
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KARS
LIT
Сырьевые материалы
KARS
LIT
Промышленность
KARS
LIT
Технологии
KARS
LIT
Коммуникационные услуги
KARS
-
LIT
-
Потребительский защитный сектор
KARS
-
LIT
-
Энергетика
KARS
-
LIT
-
Финансовые услуги
KARS
-
LIT
-
Здравоохранение
KARS
-
LIT
-
Недвижимость
KARS
-
LIT
-
Коммунальные услуги
KARS
-
LIT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARS vs. LIT — Ранг доходности на риск
KARS
LIT
Сравнение KARS c LIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KARS | LIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.06 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 11.23 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KARS и LIT
Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, примерно равная максимальной просадке LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и LIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARS | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -65.91% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -24.52% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | -52.25% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | -65.91% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.98% | -25.45% | -15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.41% | -33.50% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 6.66% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARS и LIT
Текущая волатильность для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) составляет 8.21%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что KARS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARS | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 8.66% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 24.70% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 34.54% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 32.07% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.40% | 30.74% | -1.34% |
Сравнение комиссий KARS и LIT
KARS берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARS и LIT
Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности LIT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.19% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.73% | 0.49% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
KARS and LIT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIT has higher volatility (8.66%) compared to KARS (8.21%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs LIT's -65.91%.
On 5-year performance, LIT leads with -1.44% vs -6.50% for KARS. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LIT has performed better with a -1.44% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.
LIT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.19% for KARS.
KARS is categorized as Industrials Equities, while LIT is Lithium & Battery Metals. KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.75% for LIT.
LIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARS и LIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор