PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KARS с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с LIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while LIT is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KARS returned -4.78%/yr vs 3.06%/yr for LIT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KARS charges 0.72%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности KARS и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 20.92%.

KARS

1 день
-4.28%
1 месяц
-9.61%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.08%
1 год
49.48%
3 года*
2.98%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

LIT

1 день
-5.01%
1 месяц
-8.03%
С начала года
20.92%
6 месяцев
17.98%
1 год
114.29%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.06%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и LIT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		5.04%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.04%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		20.92%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.07%

Correlation

The correlation between KARS and LIT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.84

The correlation between KARS and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KARS и LIT

Секторы
KARS
LIT

Потребительский циклический сектор

33.5%
9.1%

Сырьевые материалы

25.4%
49.9%

Промышленность

22.1%
25.0%

Технологии

19.0%
16.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KARS
33.5%
LIT
9.1%

Сырьевые материалы

KARS
25.4%
LIT
49.9%

Промышленность

KARS
22.1%
LIT
25.0%

Технологии

KARS
19.0%
LIT
16.0%

Коммуникационные услуги

KARS

-

LIT

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

LIT

-

Энергетика

KARS

-

LIT

-

Финансовые услуги

KARS

-

LIT

-

Здравоохранение

KARS

-

LIT

-

Недвижимость

KARS

-

LIT

-

Коммунальные услуги

KARS

-

LIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с WULFKARS с MOTO
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

KARS vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KARSLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.35

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.73

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

6.98

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

24.36

-13.36

KARS vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KARS и LIT

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, примерно равная максимальной просадке LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-65.91%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-16.46%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-53.01%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-65.91%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.97%

-15.46%

-20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.34%

-33.56%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.71%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и LIT

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеют волатильность 11.59% и 11.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.59%

11.76%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.33%

24.39%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

34.30%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.09%

32.09%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

30.75%

-1.34%

Сравнение комиссий KARS и LIT

KARS берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и LIT

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности LIT в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.17%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.40%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Часто задаваемые вопросы

KARS and LIT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (11.76%) compared to KARS (11.59%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs LIT's -65.91%.

On 5-year performance, LIT leads with 3.06% vs -4.78% for KARS. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, KARS has been the lower-risk option at 11.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LIT has performed better with a 3.06% return vs -4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

LIT has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.17% for KARS.

KARS is categorized as Industrials Equities, while LIT is Lithium & Battery Metals. KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.75% for LIT.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор