PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KARS с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KARS с EVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds - KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KARS returned -6.50%/yr vs 8.75%/yr for EVX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KARS charges 0.72%/yr vs 0.55%/yr for EVX.

Доходность

Сравнение доходности KARS и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KARS показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у EVX с доходностью 9.30%.

KARS

1 день
-2.28%
1 месяц
-13.36%
6 месяцев
-8.53%
С начала года
-3.18%
1 год
28.24%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.50%
10 лет*
—

EVX

1 день
1.36%
1 месяц
4.87%
6 месяцев
3.66%
С начала года
9.30%
1 год
9.23%
3 года*
9.26%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KARS и EVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		-3.18%46.04%-17.88%-7.85%-39.20%24.11%71.17%34.66%-28.04%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		9.30%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-6.79%

Correlation

The correlation between KARS and EVX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.48

Over the past year, the correlation between KARS and EVX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KARS и EVX

Секторы
KARS
EVX

Потребительский циклический сектор

33.5%

-

Сырьевые материалы

25.4%
7.6%

Промышленность

22.1%
85.3%

Технологии

19.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

-0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

KARS
33.5%
EVX

-

Сырьевые материалы

KARS
25.4%
EVX
7.6%

Промышленность

KARS
22.1%
EVX
85.3%

Технологии

KARS
19.0%
EVX

-

Коммуникационные услуги

KARS

-

EVX

-

Потребительский защитный сектор

KARS

-

EVX
4.9%

Энергетика

KARS

-

EVX
-0.0%

Финансовые услуги

KARS

-

EVX

-

Здравоохранение

KARS

-

EVX

-

Недвижимость

KARS

-

EVX

-

Коммунальные услуги

KARS

-

EVX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с KWEBKARS с WULFKARS с MOTO
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH

Доходность на риск

KARS vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KARS c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KARSEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.67

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.02

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.85

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

1.91

+2.38

KARS vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KARS на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KARS и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KARS и EVX

Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KARSEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.85%

-55.91%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.20%

-10.85%

-11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.79%

-19.33%

-28.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.85%

-21.45%

-43.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.98%

-1.27%

-39.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.41%

-8.73%

-19.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

4.85%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KARS и EVX

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KARSEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

3.87%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

10.30%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

13.93%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.13%

17.62%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.40%

20.22%

+9.18%

Сравнение комиссий KARS и EVX

KARS берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии EVX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KARS и EVX

Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности EVX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.17%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.19%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KARS and EVX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (8.21%) compared to EVX (3.87%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs EVX's -55.91%.

On 5-year performance, EVX leads with 8.75% vs -6.50% for KARS. On fees, EVX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EVX has performed better with a 8.75% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

KARS has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.17% for EVX.

KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: KraneShares and VanEck. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 0.55% for EVX.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KARS и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор