Сравнение KARS с BAMU
KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - KARS is a Industrials Equities fund tracking the Bloomberg Electric Vehicles Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. KARS is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, KARS returned 59.12% vs 2.89% for BAMU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. KARS charges 0.72%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности KARS и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KARS показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.16%.
KARS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 59.12%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -3.28%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KARS и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 10.15% | 46.04% | -17.88% | -4.14% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.16% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between KARS and BAMU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KARS vs. BAMU — Ранг доходности на риск
KARS
BAMU
Сравнение KARS c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KARS | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.43 | -1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 24.72 | -20.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 97.89 | -84.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KARS и BAMU
Максимальная просадка KARS за все время составила -64.85%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KARS и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KARS | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -0.36% | -64.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -0.12% | -15.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.86% | 0.00% | -32.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.33% | -0.02% | -28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.03% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KARS и BAMU
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что KARS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KARS | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 0.09% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.86% | 0.40% | +20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.46% | 0.58% | +26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 0.87% | +29.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 0.87% | +28.52% |
Сравнение комиссий KARS и BAMU
KARS берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KARS и BAMU
Дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.17% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
KARS and BAMU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KARS has higher volatility (11.26%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, KARS dropped -64.85% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, KARS leads with 59.12% vs 2.89% for BAMU. On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KARS has performed better with a 59.12% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.17% for KARS.
KARS is categorized as Industrials Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: KraneShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.72% for KARS and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KARS и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор