Сравнение KAPR с UMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY).
KAPR и UMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. UMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KAPR и UMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAPR и UMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.36% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 2.48% | 12.41% |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 0.88% | 8.79% | 14.32% | 12.53% | -9.21% | 5.25% | 7.38% |
Доходность по периодам
С начала года, KAPR показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у UMAY с доходностью 0.88%.
KAPR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
UMAY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAPR и UMAY
И KAPR, и UMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
KAPR vs. UMAY — Ранг доходности на риск
KAPR
UMAY
Сравнение KAPR c UMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAPR | UMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.88 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.34 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.13 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 7.00 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAPR | UMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.88 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KAPR и UMAY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAPR и UMAY
Ни KAPR, ни UMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KAPR и UMAY
Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки UMAY в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и UMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAPR | UMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -12.12% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -9.02% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -12.12% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.20% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.46% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAPR и UMAY
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) имеют волатильность 1.70% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAPR | UMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.69% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 2.68% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 11.30% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 8.48% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 8.03% | +3.68% |