PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с UMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAPR с UMAY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and UMAY (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds from Innovator - KAPR tracks the Russell 2000 Index while UMAY tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, KAPR returned 7.27%/yr vs 6.09%/yr for UMAY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и UMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у UMAY с доходностью 2.83%.

KAPR

1 день
0.06%
1 месяц
1.79%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.98%
1 год
22.53%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.27%
10 лет*
—

UMAY

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.76%
С начала года
2.83%
6 месяцев
2.86%
1 год
8.24%
3 года*
10.79%
5 лет*
6.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAPR и UMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		12.41%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%10.28%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		2.83%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%6.84%

Correlation

The correlation between KAPR and UMAY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.72

The correlation between KAPR and UMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KAPR и UMAY

Секторы
KAPR
UMAY

Технологии

19.1%
35.7%

Промышленность

17.9%
8.3%

Здравоохранение

16.2%
8.5%

Финансовые услуги

15.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.2%

Недвижимость

5.9%
1.9%

Энергетика

5.5%
3.5%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.9%

Технологии

KAPR
19.1%
UMAY
35.7%

Промышленность

KAPR
17.9%
UMAY
8.3%

Здравоохранение

KAPR
16.2%
UMAY
8.5%

Финансовые услуги

KAPR
15.5%
UMAY
11.6%

Потребительский циклический сектор

KAPR
8.0%
UMAY
10.2%

Недвижимость

KAPR
5.9%
UMAY
1.9%

Энергетика

KAPR
5.5%
UMAY
3.5%

Сырьевые материалы

KAPR
4.6%
UMAY
1.8%

Коммунальные услуги

KAPR
2.8%
UMAY
2.4%

Коммуникационные услуги

KAPR
2.4%
UMAY
11.3%

Потребительский защитный сектор

KAPR
2.3%
UMAY
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с NAPRKAPR с ZFEBKAPR с ZJULKAPR с ZJUNKAPR с AIOO
Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с UAUGUMAY с FBUFUMAY с DMAXUMAY с MMAXUMAY с LOUPUMAY с BALT

Доходность на риск

KAPR vs. UMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c UMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KAPRUMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.16

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
3.14

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.47

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.99

4.89

+4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.18

23.88

+18.30

KAPR vs. UMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа UMAY равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и UMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAPR и UMAY

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки UMAY в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и UMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAPRUMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-12.12%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-1.69%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-10.49%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-12.12%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.32%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-2.13%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.35%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и UMAY

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAPRUMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

1.99%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

3.04%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

3.86%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

8.50%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

7.94%

+3.70%

Сравнение комиссий KAPR и UMAY

И KAPR, и UMAY имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и UMAY

Ни KAPR, ни UMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KAPR and UMAY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.53%) compared to UMAY (1.99%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs UMAY's -12.12%.

On 5-year performance, KAPR leads with 7.27% vs 6.09% for UMAY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UMAY has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KAPR has performed better with a 7.27% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAPR and UMAY have the same expense ratio: 0.79% per year.

KAPR and UMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KAPR tracks Russell 2000 Index, while UMAY tracks S&P 500.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAPR и UMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор