PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KAPR с UMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KAPR и UMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и UMAY


2026 (YTD)202520242023202220212020
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%12.41%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May
0.88%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у UMAY с доходностью 0.88%.


KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*

UMAY

1 день
0.22%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.75%
1 год
9.90%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Сравнение комиссий KAPR и UMAY

И KAPR, и UMAY имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

KAPR vs. UMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина

UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c UMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KAPRUMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.88

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.34

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.13

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

7.00

+5.93

KAPR vs. UMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа UMAY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и UMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KAPRUMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.88

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.81

-0.07

Корреляция

Корреляция между KAPR и UMAY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и UMAY

Ни KAPR, ни UMAY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и UMAY

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки UMAY в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и UMAY.


Загрузка...

Показатели просадок


KAPRUMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-12.12%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.02%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-12.12%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.20%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.46%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и UMAY

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) имеют волатильность 1.70% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KAPRUMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.69%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

2.68%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

11.30%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

8.48%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

8.03%

+3.68%