PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с UMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAPR с UMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and UMAY (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds from Innovator - KAPR tracks the Russell 2000 Index while UMAY tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, KAPR returned 7.18%/yr vs 6.49%/yr for UMAY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и UMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у UMAY с доходностью 3.93%.

KAPR

1 день
-0.52%
1 месяц
1.70%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.76%
1 год
22.85%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

UMAY

1 день
-0.27%
1 месяц
1.86%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.74%
1 год
10.48%
3 года*
11.51%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAPR и UMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		10.96%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%12.41%
UMAY
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May		3.93%8.79%14.32%12.53%-9.21%5.25%7.38%

Correlation

The correlation between KAPR and UMAY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.72

The correlation between KAPR and UMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KAPR и UMAY

Секторы
KAPR
UMAY

Здравоохранение

17.7%
8.4%

Промышленность

16.6%
8.1%

Финансовые услуги

16.0%
11.9%

Технологии

15.4%
36.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Энергетика

6.6%
3.5%

Недвижимость

6.3%
1.9%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.9%

Здравоохранение

KAPR
17.7%
UMAY
8.4%

Промышленность

KAPR
16.6%
UMAY
8.1%

Финансовые услуги

KAPR
16.0%
UMAY
11.9%

Технологии

KAPR
15.4%
UMAY
36.2%

Потребительский циклический сектор

KAPR
8.7%
UMAY
10.1%

Энергетика

KAPR
6.6%
UMAY
3.5%

Недвижимость

KAPR
6.3%
UMAY
1.9%

Сырьевые материалы

KAPR
4.8%
UMAY
1.8%

Коммунальные услуги

KAPR
3.0%
UMAY
2.3%

Потребительский защитный сектор

KAPR
2.6%
UMAY
4.9%

Коммуникационные услуги

KAPR
2.3%
UMAY
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с NAPRKAPR с ZMARKAPR с ZFEBKAPR с ZJUNKAPR с AIOOKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с UMAY:
UMAY с NLRUMAY с FBUFUMAY с DMAXUMAY с UAUGUMAY с MMAXUMAY с LOUPUMAY с BALT

Доходность на риск

KAPR vs. UMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UMAY
Ранг доходности на риск UMAY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c UMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRUMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.99

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
4.63

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.67

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.12

7.71

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.03

39.51

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. UMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMAY равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и UMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRUMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.99

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.86

-0.03

Просадки

Сравнение просадок KAPR и UMAY

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки UMAY в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и UMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAPRUMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-12.12%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-1.36%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-10.49%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-12.12%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.27%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.14%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.27%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и UMAY

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May (UMAY) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAPRUMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.20%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

2.40%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

3.53%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

8.46%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.63%

7.93%

+3.70%

Сравнение комиссий KAPR и UMAY

И KAPR, и UMAY имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и UMAY

Ни KAPR, ни UMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KAPR and UMAY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAPR has higher volatility (2.30%) compared to UMAY (1.20%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs UMAY's -12.12%.

On 5-year performance, KAPR leads with 7.18% vs 6.49% for UMAY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UMAY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KAPR has performed better with a 7.18% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAPR and UMAY have the same expense ratio: 0.79% per year.

KAPR and UMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KAPR tracks Russell 2000 Index, while UMAY tracks S&P 500.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAPR и UMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор