Сравнение KAPR с QB
KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - KAPR tracks the Russell 2000 Index while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, KAPR returned 22.24% vs 22.02% for QB. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KAPR charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности KAPR и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAPR показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 15.42%.
KAPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.44%
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.23%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $175.83K | $293.35K | $306.62K | |
| $54.45K | $33.29K | $150.60K |
Сравнение доходности по годам KAPR и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 14.23% | 9.42% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 15.42% | 6.10% |
Correlation
The correlation between KAPR and QB is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between KAPR and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KAPR и QB
Секторы
KAPR
QB
Здравоохранение
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
KAPR
QB
Финансовые услуги
KAPR
QB
Технологии
KAPR
QB
Промышленность
KAPR
QB
Потребительский циклический сектор
KAPR
QB
Недвижимость
KAPR
QB
Энергетика
KAPR
QB
Сырьевые материалы
KAPR
QB
Коммунальные услуги
KAPR
QB
Потребительский защитный сектор
KAPR
QB
Коммуникационные услуги
KAPR
QB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAPR vs. QB — Ранг доходности на риск
KAPR
QB
Сравнение KAPR c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAPR | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.73 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.88 | 6.36 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.49 | 30.54 | +13.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAPR и QB
Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAPR | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -3.47% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -3.47% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.16% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -0.41% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.72% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAPR и QB
Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.61%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAPR | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.36% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 6.10% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 7.27% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 7.04% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 7.04% | +4.52% |
Сравнение комиссий KAPR и QB
KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAPR и QB
KAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.75% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
KAPR and QB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QB has higher volatility (2.36%) compared to KAPR (1.61%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, KAPR leads with 22.24% vs 22.02% for QB. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 22.24% return vs 22.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
QB has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for KAPR.
KAPR tracks Russell 2000 Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KAPR and 0.58% for QB.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAPR и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор