PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KAPR с QB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KAPR с QB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - KAPR tracks the Russell 2000 Index while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, KAPR returned 21.64% vs 18.61% for QB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAPR charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и QB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у QB с доходностью 12.42%.

KAPR

1 день
0.00%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
11.66%
С начала года
13.22%
1 год
21.64%
3 года*
12.49%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

QB

1 день
-0.11%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
11.41%
С начала года
12.42%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAPR и QB

2026 (YTD)2025
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		13.22%9.42%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		12.42%6.10%

Correlation

The correlation between KAPR and QB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.57

The correlation between KAPR and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KAPR и QB

Секторы
KAPR
QB

Технологии

19.1%
49.9%

Промышленность

17.9%
3.7%

Здравоохранение

16.2%
5.3%

Финансовые услуги

15.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.5%

Недвижимость

5.9%
0.1%

Энергетика

5.5%
0.6%

Сырьевые материалы

4.6%
1.3%

Коммунальные услуги

2.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
16.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
8.6%

Технологии

KAPR
19.1%
QB
49.9%

Промышленность

KAPR
17.9%
QB
3.7%

Здравоохранение

KAPR
16.2%
QB
5.3%

Финансовые услуги

KAPR
15.5%
QB
0.2%

Потребительский циклический сектор

KAPR
8.0%
QB
12.5%

Недвижимость

KAPR
5.9%
QB
0.1%

Энергетика

KAPR
5.5%
QB
0.6%

Сырьевые материалы

KAPR
4.6%
QB
1.3%

Коммунальные услуги

KAPR
2.8%
QB
1.6%

Коммуникационные услуги

KAPR
2.4%
QB
16.4%

Потребительский защитный сектор

KAPR
2.3%
QB
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с ZMARKAPR с NAPRKAPR с ZFEBKAPR с FUTYKAPR с ZJUNKAPR с ZJULKAPR с AIOO
Часто сравнивают с QB:
QB с QDTYQB с QMMYQB с QCJLQB с QQQQB с JEPQQB с TWOXQB с QQQY

Доходность на риск

KAPR vs. QB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QB
Ранг доходности на риск QB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c QB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KAPRQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.66

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
3.87

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.63

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.64

5.38

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.98

25.93

+15.05

KAPR vs. QB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QB равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и QB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAPR и QB

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и QB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAPRQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-3.47%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-3.47%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.22%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-0.42%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.72%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и QB

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.55%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAPRQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.71%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

5.83%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

7.03%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

6.91%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.59%

6.91%

+4.68%

Сравнение комиссий KAPR и QB

KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и QB

KAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM2025
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%
QB
ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF		0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

KAPR and QB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QB has higher volatility (2.71%) compared to KAPR (1.55%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs QB's -3.47%.

On 1-year performance, KAPR leads with 21.64% vs 18.61% for QB. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 21.64% return vs 18.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.

QB has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for KAPR.

KAPR tracks Russell 2000 Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for KAPR and 0.58% for QB.

KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAPR и QB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор