PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с PMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с PMAY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY).

KAPR и PMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и PMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и PMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%12.41%
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.88%10.26%14.08%12.05%-8.08%7.80%11.97%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у PMAY с доходностью 0.88%.

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

PMAY

1 день
1.47%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.69%
1 год
11.56%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с SCHKPMAY с VOOPMAY с VOOV

Сравнение комиссий KAPR и PMAY

И KAPR, и PMAY имеют комиссию равную 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Доходность на риск

KAPR vs. PMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c PMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRPMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.10

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.68

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.45

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

9.19

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. PMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PMAY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и PMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRPMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.10

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.95

-0.21

Корреляция

Корреляция между KAPR и PMAY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и PMAY

Ни KAPR, ни PMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и PMAY

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки PMAY в -13.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и PMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRPMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-13.05%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-8.18%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-13.05%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.17%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.29%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и PMAY

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRPMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.20%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

2.90%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

10.56%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

8.69%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

8.50%

+3.22%