PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с FOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT).

KAPR и FOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. FOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и FOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%2.28%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		-2.67%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью -2.67%.

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

FOCT

1 день
1.94%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
14.89%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с SPXCFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFRFOCT с ACWV

Сравнение комиссий KAPR и FOCT

KAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FOCT в 0.85%.

FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

KAPR vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRFOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.19

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.77

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.80

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

9.23

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FOCT равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.19

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.10

Корреляция

Корреляция между KAPR и FOCT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и FOCT

Ни KAPR, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и FOCT

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и FOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-14.07%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-8.51%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-14.07%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.91%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.31%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.66%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и FOCT

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.87%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

6.44%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

12.57%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

11.05%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

11.00%

+0.72%