PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с FBUF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

KAPR и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KAPR и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и FBUF

2026 (YTD)20252024
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%7.40%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR

Сравнение комиссий KAPR и FBUF

KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

KAPR vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.33

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.87

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.13

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

9.09

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.12

-0.39

Корреляция

Корреляция между KAPR и FBUF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и FBUF

KAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок KAPR и FBUF

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-11.09%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-6.81%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.96%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.43%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.60%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и FBUF

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.08%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

6.52%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

10.76%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

9.86%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

9.86%

+1.86%