Сравнение KAPR с DAPR
KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and DAPR (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - KAPR tracks the Russell 2000 Index while DAPR tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, KAPR returned 7.97%/yr vs 6.16%/yr for DAPR. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KAPR charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for DAPR.
Доходность
Сравнение доходности KAPR и DAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAPR показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у DAPR с доходностью 5.56%.
KAPR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.44%
DAPR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $370.82K | $314.10K | $525.06K | |
| $175.83K | $293.35K | $306.62K |
Сравнение доходности по годам KAPR и DAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 14.23% | 7.42% | 12.10% | 15.36% | -8.14% | 1.18% |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 5.56% | 5.74% | 14.99% | 9.84% | -6.84% | 5.20% |
Correlation
The correlation between KAPR and DAPR is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between KAPR and DAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KAPR и DAPR
Секторы
KAPR
DAPR
Здравоохранение
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
KAPR
DAPR
Финансовые услуги
KAPR
DAPR
Технологии
KAPR
DAPR
Промышленность
KAPR
DAPR
Потребительский циклический сектор
KAPR
DAPR
Недвижимость
KAPR
DAPR
Энергетика
KAPR
DAPR
Сырьевые материалы
KAPR
DAPR
Коммунальные услуги
KAPR
DAPR
Потребительский защитный сектор
KAPR
DAPR
Коммуникационные услуги
KAPR
DAPR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAPR vs. DAPR — Ранг доходности на риск
KAPR
DAPR
Сравнение KAPR c DAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAPR | DAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.58 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.88 | 5.90 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.49 | 30.50 | +13.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAPR и DAPR
Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки DAPR в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и DAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAPR | DAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -10.51% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -1.59% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | -10.51% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -10.51% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -2.24% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.31% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAPR и DAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) имеют волатильность 1.61% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAPR | DAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.68% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 3.11% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 3.55% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.68% | 8.25% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 8.10% | +3.46% |
Сравнение комиссий KAPR и DAPR
KAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAPR и DAPR
Ни KAPR, ни DAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KAPR and DAPR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPR has higher volatility (1.68%) compared to KAPR (1.61%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs DAPR's -10.51%.
On 5-year performance, KAPR leads with 7.97% vs 6.16% for DAPR. On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KAPR has performed better with a 7.97% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DAPR.
KAPR and DAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KAPR tracks Russell 2000 Index, while DAPR tracks S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for KAPR and 0.85% for DAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAPR и DAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор