PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с DAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с DAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR).

KAPR и DAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и DAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и DAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%1.79%
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.06%5.74%14.99%9.84%-6.84%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у DAPR с доходностью 1.06%.

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

DAPR

1 день
0.47%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.92%
1 год
6.82%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с FDNDDAPR с FBUFDAPR с DMAX

Сравнение комиссий KAPR и DAPR

KAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DAPR в 0.85%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

KAPR vs. DAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c DAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRDAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.59

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.93

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.76

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

4.28

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. DAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа DAPR равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и DAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRDAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.59

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.71

+0.02

Корреляция

Корреляция между KAPR и DAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и DAPR

Ни KAPR, ни DAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и DAPR

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки DAPR в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и DAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRDAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-10.51%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.57%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.38%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.71%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и DAPR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRDAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.95%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

1.78%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

11.61%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

8.27%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

8.27%

+3.45%