Сравнение KAPR с CBOJ
KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both Defined Outcome funds - KAPR tracks the Russell 2000 Index while CBOJ tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, KAPR returned 22.85% vs -3.88% for CBOJ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KAPR charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CBOJ.
Доходность
Сравнение доходности KAPR и CBOJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAPR показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -1.37%.
KAPR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
CBOJ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAPR и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.96% | 4.94% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.37% | -0.83% |
Correlation
The correlation between KAPR and CBOJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAPR vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
KAPR
CBOJ
Сравнение KAPR c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAPR | CBOJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 0.88 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.12 | -0.48 | +9.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.03 | -0.77 | +43.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAPR | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | -0.78 | +4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.35 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок KAPR и CBOJ
Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и CBOJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAPR | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -8.13% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -8.13% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -7.70% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -3.13% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 5.04% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAPR и CBOJ
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAPR | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.84% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 2.50% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 4.97% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 4.58% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 4.58% | +7.05% |
Сравнение комиссий KAPR и CBOJ
KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CBOJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAPR и CBOJ
KAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAPR and CBOJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAPR has higher volatility (2.30%) compared to CBOJ (0.84%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs CBOJ's -8.13%.
On 1-year performance, KAPR leads with 22.85% vs -3.88% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 22.85% return vs -3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for KAPR.
KAPR tracks Russell 2000 Index, while CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index. They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for KAPR and 0.69% for CBOJ.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAPR и CBOJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор