Сравнение KAPR с CBOJ
KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both Defined Outcome funds - KAPR tracks the Russell 2000 Index while CBOJ tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, KAPR returned 22.53% vs -4.69% for CBOJ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. KAPR charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CBOJ.
Доходность
Сравнение доходности KAPR и CBOJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAPR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -2.00%.
KAPR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
CBOJ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAPR и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.41% | 4.49% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -2.00% | -0.83% |
Correlation
The correlation between KAPR and CBOJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAPR vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
KAPR
CBOJ
Сравнение KAPR c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAPR | CBOJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.85 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.99 | -0.57 | +9.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.18 | -0.87 | +43.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAPR и CBOJ
Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и CBOJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAPR | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -8.29% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -8.29% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -8.29% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.31% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 5.38% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAPR и CBOJ
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAPR | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 0.84% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 2.35% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 4.90% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 4.52% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 4.52% | +7.12% |
Сравнение комиссий KAPR и CBOJ
KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CBOJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAPR и CBOJ
KAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.22% | 3.16% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KAPR and CBOJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAPR has higher volatility (2.53%) compared to CBOJ (0.84%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs CBOJ's -8.29%.
On 1-year performance, KAPR leads with 22.53% vs -4.69% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 22.53% return vs -4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for KAPR.
KAPR tracks Russell 2000 Index, while CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index. They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for KAPR and 0.69% for CBOJ.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAPR и CBOJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор