PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с BMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с BMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR).

KAPR и BMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и BMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и BMAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March		-0.47%14.97%16.49%23.09%-7.06%16.79%30.19%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у BMAR с доходностью -0.47%.

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

BMAR

1 день
0.59%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.79%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с BMAR:
BMAR с PMARBMAR с PVALBMAR с POCTBMAR с SPYBMAR с JEPQBMAR с IVWBMAR с ALLW

Сравнение комиссий KAPR и BMAR

И KAPR, и BMAR имеют комиссию равную 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
BMAR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March

Доходность на риск

KAPR vs. BMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BMAR
Ранг доходности на риск BMAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c BMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRBMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.22

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.84

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.68

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

9.48

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. BMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BMAR равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и BMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRBMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.22

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.98

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.86

-0.12

Корреляция

Корреляция между KAPR и BMAR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и BMAR

Ни KAPR, ни BMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и BMAR

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и BMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRBMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-21.43%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-9.47%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-15.02%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.94%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.40%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.68%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и BMAR

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRBMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

4.17%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

5.90%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

12.99%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

11.32%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

13.81%

-2.10%