PortfoliosLab logo
Сравнение JWN с WY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JWN и WY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JWN и WY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordstrom, Inc. (JWN) и Weyerhaeuser Company (WY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,006.17%
3,590.87%
JWN
WY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JWN:

0.89

WY:

-0.75

Коэф-т Сортино

JWN:

1.47

WY:

-0.99

Коэф-т Омега

JWN:

1.20

WY:

0.89

Коэф-т Кальмара

JWN:

0.39

WY:

-0.56

Коэф-т Мартина

JWN:

5.17

WY:

-1.96

Индекс Язвы

JWN:

5.13%

WY:

10.03%

Дневная вол-ть

JWN:

29.80%

WY:

26.14%

Макс. просадка

JWN:

-86.56%

WY:

-72.53%

Текущая просадка

JWN:

-58.02%

WY:

-34.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JWN:

$4.04B

WY:

$18.51B

EPS

JWN:

$1.74

WY:

$0.54

Коэффициент P/E

JWN:

13.88

WY:

45.94

Коэффициент PEG

JWN:

0.31

WY:

1.38

Коэффициент P/S

JWN:

0.27

WY:

2.61

Коэффициент P/B

JWN:

3.54

WY:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

JWN:

$15.02B

WY:

$5.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

JWN:

$5.62B

WY:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

JWN:

-$540.70M

WY:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, JWN показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у WY с доходностью -11.25%. За последние 10 лет акции JWN уступали акциям WY по среднегодовой доходности: -7.68% против 1.51% соответственно.


JWN

С начала года

0.78%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

7.97%

1 год

30.44%

5 лет

6.23%

10 лет

-7.68%

WY

С начала года

-11.25%

1 месяц

-16.15%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-17.95%

5 лет

7.59%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JWN и WY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JWN
Ранг риск-скорректированной доходности JWN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JWN c WY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordstrom, Inc. (JWN) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JWN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JWN: 0.89
WY: -0.75
Коэффициент Сортино JWN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JWN: 1.47
WY: -0.99
Коэффициент Омега JWN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JWN: 1.20
WY: 0.89
Коэффициент Кальмара JWN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JWN: 0.39
WY: -0.56
Коэффициент Мартина JWN, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JWN: 5.17
WY: -1.96

Показатель коэффициента Шарпа JWN на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа WY равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JWN и WY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.75
JWN
WY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JWN и WY

Дивидендная доходность JWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности WY в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JWN
Nordstrom, Inc.
3.15%3.15%4.12%4.71%0.00%1.19%3.62%3.18%3.12%3.09%12.71%1.66%
WY
Weyerhaeuser Company
3.26%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%

Просадки

Сравнение просадок JWN и WY

Максимальная просадка JWN за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки WY в -72.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWN и WY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.02%
-34.85%
JWN
WY

Волатильность

Сравнение волатильности JWN и WY

Текущая волатильность для Nordstrom, Inc. (JWN) составляет 5.04%, в то время как у Weyerhaeuser Company (WY) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что JWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.04%
13.24%
JWN
WY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JWN и WY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordstrom, Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию