Сравнение JVMRX с JAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).
JVMRX - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность Russell Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 1 сент. 2011 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMRX и JAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMRX и JAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 1.20% | 11.40% | 10.59% | 16.81% | -7.00% | 26.95% | 6.00% | 30.26% | -14.75% | 15.06% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 2.52% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMRX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции JVMRX превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 10.22% против 4.05% соответственно.
JVMRX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.22%
JAAAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMRX и JAAAX
JVMRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.
Доходность на риск
JVMRX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск
JVMRX
JAAAX
Сравнение JVMRX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMRX | JAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.75 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.35 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.88 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 9.41 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMRX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.75 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.98 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.93 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JVMRX и JAAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMRX и JAAAX
Дивидендная доходность JVMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности JAAAX в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMRX John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 | 9.25% | 9.36% | 12.17% | 4.12% | 5.38% | 6.78% | 1.22% | 2.49% | 14.01% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.49% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок JVMRX и JAAAX
Максимальная просадка JVMRX за все время составила -42.63%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMRX и JAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMRX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.63% | -15.72% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -4.43% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -6.28% | -14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.63% | -12.64% | -29.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -1.61% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -2.06% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 0.88% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMRX и JAAAX
John Hancock Disciplined Value Mid Cap Fund Class R6 (JVMRX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JVMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMRX | JAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.16% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 2.74% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 4.73% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 4.22% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 4.38% | +15.95% |