Сравнение JVMIX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JVMIX и VOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVMIX и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 1.57% | 11.28% | 10.46% | 16.64% | -7.09% | 26.85% | 5.90% | 30.13% | -14.90% | 15.10% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 5.00% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JVMIX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 5.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JVMIX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции VOE немного впереди с 10.36%.
JVMIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.16%
VOE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVMIX и VOE
JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Доходность на риск
JVMIX vs. VOE — Ранг доходности на риск
JVMIX
VOE
Сравнение JVMIX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVMIX | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.02 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 6.59 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVMIX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.02 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JVMIX и VOE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVMIX и VOE
Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности VOE в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVMIX John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I | 9.10% | 9.24% | 12.05% | 4.02% | 5.27% | 6.67% | 1.13% | 2.40% | 13.85% | 5.94% | 1.91% | 5.88% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.98% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок JVMIX и VOE
Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и VOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVMIX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -61.50% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -8.38% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -19.70% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.64% | -43.18% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -4.24% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -8.41% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.69% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVMIX и VOE
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что JVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVMIX | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 4.01% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.77% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 16.46% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 16.10% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 18.84% | +1.47% |