PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVMIX с JGYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVMIX с JGYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX).

JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г.. JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JVMIX и JGYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVMIX и JGYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		5.59%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%

Доходность по периодам

С начала года, JVMIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции JVMIX превзошли акции JGYIX по среднегодовой доходности: 10.12% против 9.13% соответственно.

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%

JGYIX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.24%
С начала года
5.59%
6 месяцев
8.41%
1 год
24.17%
3 года*
17.44%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX
Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с PDTJGYIX с GWOAXJGYIX с SVBAXJGYIX с GCCHXJGYIX с ARTHX

Сравнение комиссий JVMIX и JGYIX

JVMIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии JGYIX в 0.84%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund

Доходность на риск

JVMIX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVMIX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVMIXJGYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.78

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.39

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.31

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

11.33

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVMIX vs. JGYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVMIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа JGYIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVMIX и JGYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVMIXJGYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.78

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.14

Корреляция

Корреляция между JVMIX и JGYIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVMIX и JGYIX

Дивидендная доходность JVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности JGYIX в 12.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		12.74%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%

Просадки

Сравнение просадок JVMIX и JGYIX

Максимальная просадка JVMIX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVMIX и JGYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVMIXJGYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-46.76%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-10.71%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-18.97%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.64%

-36.45%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-4.58%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-6.82%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.19%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JVMIX и JGYIX

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) имеют волатильность 4.40% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVMIXJGYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.36%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.49%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

13.65%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

13.17%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

14.96%

+5.35%