PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVASX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVASX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JVASX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVASX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		-0.44%9.70%27.34%9.89%-3.87%28.48%-1.79%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

JVASX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.90%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Value Advantage Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с JVASX:
JVASX с SPYJVASX с RBCGXJVASX с VOOJVASX с VFIAXJVASX с JANEXJVASX с VTVJVASX с AIVSX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий JVASX и TOWFX

JVASX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund

Доходность на риск

JVASX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVASX
Ранг доходности на риск JVASX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVASX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVASX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVASX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVASX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVASX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVASX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVASXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.86

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.57

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.44

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

12.63

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVASX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVASX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVASX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVASXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.86

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.01

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.02

+0.47

Корреляция

Корреляция между JVASX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVASX и TOWFX

Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVASX
JPMorgan Value Advantage Fund		12.76%12.70%19.48%7.18%10.52%14.21%3.13%3.94%7.38%2.05%1.23%1.71%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVASX и TOWFX

Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JVASXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-96.18%

+38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-9.39%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-96.18%

+78.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-94.87%

+88.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-21.08%

+14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.81%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JVASX и TOWFX

JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что JVASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVASXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.22%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

6.79%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

12.04%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

1,084.26%

-1,068.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

971.22%

-952.81%