Сравнение JVAL с PRXV
JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JVAL is passively managed, while PRXV is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JVAL
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JVAL и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 9.69% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between JVAL and PRXV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVAL vs. PRXV — Ранг доходности на риск
JVAL
PRXV
Сравнение JVAL c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVAL | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVAL | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 4.54 | -3.87 |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и PRXV
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVAL | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -1.18% | -39.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.03% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -0.32% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVAL | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 9.66% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 9.66% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 9.66% | +10.16% |
Сравнение комиссий JVAL и PRXV
JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и PRXV
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 1.72% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JVAL and PRXV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.
JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: JPMorgan and Praxis. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для JVAL и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор