PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JVAL is passively managed, while LSVD is actively managed. Over the past year, JVAL returned 39.93% vs 43.26% for LSVD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у LSVD с доходностью 17.67%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и LSVD

2026 (YTD)20252024
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%0.64%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between JVAL and LSVD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.93

The correlation between JVAL and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и LSVD

Секторы
JVAL
LSVD

Технологии

39.2%
34.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
12.0%

Финансовые услуги

9.3%
12.5%

Здравоохранение

8.2%
11.8%

Промышленность

7.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
15.4%

Энергетика

3.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.2%

Недвижимость

2.6%
1.2%

Сырьевые материалы

2.1%
1.5%

Коммунальные услуги

2.1%
0.8%

Технологии

JVAL
39.2%
LSVD
34.8%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
LSVD
12.0%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
LSVD
12.5%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
LSVD
11.8%

Промышленность

JVAL
7.4%
LSVD
4.8%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
LSVD
15.4%

Энергетика

JVAL
3.5%
LSVD
2.0%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
LSVD
3.2%

Недвижимость

JVAL
2.6%
LSVD
1.2%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
LSVD
1.5%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
LSVD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

JVAL vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
3.41

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
4.64

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.61

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

5.38

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

24.69

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

3.41

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.66

-0.99

Просадки

Сравнение просадок JVAL и LSVD

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-19.30%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.07%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.53%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-2.47%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.76%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и LSVD

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с LSV Disciplined Value ETF (LSVD) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.36%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.52%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

12.76%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.45%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.45%

+2.37%

Сравнение комиссий JVAL и LSVD

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и LSVD

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JVAL and LSVD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to LSVD (3.36%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 39.93% for JVAL. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, LSVD has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 39.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: JPMorgan and LSV. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор