Сравнение JVAL с KWIN
JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - JVAL tracks the JP Morgan US Value Factor Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JVAL показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
JVAL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 14.23%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JVAL и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 18.82% | 4.08% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between JVAL and KWIN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVAL vs. KWIN — Ранг доходности на риск
JVAL
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JVAL c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JVAL | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JVAL и KWIN
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVAL | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -1.58% | -38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.37% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -0.27% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVAL | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 4.14% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 4.14% | +13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 4.14% | +15.65% |
Сравнение комиссий JVAL и KWIN
JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и KWIN
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 1.64% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JVAL and KWIN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
JVAL has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for KWIN.
JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: JPMorgan and KraneShares. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для JVAL и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор