PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JUST с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с RFDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JUST is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 5 years, JUST returned 12.65%/yr vs 12.99%/yr for RFDA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JUST charges 0.20%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности JUST и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 13.50%.

JUST

1 день
-0.52%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
10.01%
С начала года
11.54%
1 год
22.28%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—

RFDA

1 день
0.54%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
12.36%
С начала года
13.50%
1 год
23.75%
3 года*
18.11%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и RFDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		11.54%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.96%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		13.50%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-14.09%

Correlation

The correlation between JUST and RFDA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.91

The correlation between JUST and RFDA shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JUST и RFDA

Секторы
JUST
RFDA

Технологии

37.6%
21.1%

Финансовые услуги

12.7%
14.4%

Здравоохранение

9.2%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.4%

Промышленность

8.3%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.0%

Энергетика

3.2%
11.7%

Коммунальные услуги

2.6%
4.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Недвижимость

2.0%
4.9%

Технологии

JUST
37.6%
RFDA
21.1%

Финансовые услуги

JUST
12.7%
RFDA
14.4%

Здравоохранение

JUST
9.2%
RFDA
9.7%

Потребительский циклический сектор

JUST
9.1%
RFDA
7.4%

Промышленность

JUST
8.3%
RFDA
8.6%

Коммуникационные услуги

JUST
8.1%
RFDA
8.3%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.0%
RFDA
7.0%

Энергетика

JUST
3.2%
RFDA
11.7%

Коммунальные услуги

JUST
2.6%
RFDA
4.8%

Сырьевые материалы

JUST
2.1%
RFDA
1.9%

Недвижимость

JUST
2.0%
RFDA
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUG
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с HYGRFDA с SCHDRFDA с IAU

Доходность на риск

JUST vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUSTRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.06

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.85

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.38

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

15.52

-4.34

JUST vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUST и RFDA

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-34.60%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-5.45%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-19.35%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-19.35%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.12%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.71%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.53%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и RFDA

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что JUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.36%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.80%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

11.59%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

15.74%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

16.84%

+2.21%

Сравнение комиссий JUST и RFDA

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и RFDA

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RFDA в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.95%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.83%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

JUST and RFDA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUST has higher volatility (2.90%) compared to RFDA (2.36%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, RFDA leads with 12.99% vs 12.65% for JUST. On fees, JUST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 12.99% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.95% for JUST.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and SS&C. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор