PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JUST с GGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUST и GGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUST и GGUS


2026 (YTD)202520242023
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
-3.30%17.60%23.73%4.44%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
-8.04%17.32%30.88%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у GGUS с доходностью -8.04%.


JUST

1 день
0.81%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.31%
1 год
18.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.22%
10 лет*

GGUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.97%
1 год
18.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF

Сравнение комиссий JUST и GGUS

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GGUS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JUST vs. GGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JUST
Ранг доходности на риск JUST: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GGUS
Ранг доходности на риск GGUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGUS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c GGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUSTGGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.83

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.34

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

4.36

+2.73

JUST vs. GGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGUS равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и GGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JUSTGGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.83

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.95

-0.27

Корреляция

Корреляция между JUST и GGUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и GGUS

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности GGUS в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%
GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
0.48%0.43%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUST и GGUS

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки GGUS в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GGUS.


Загрузка...

Показатели просадок


JUSTGGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-22.59%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-14.91%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-11.06%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-3.24%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.35%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и GGUS

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 5.14%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JUSTGGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.66%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

12.09%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

21.82%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

19.28%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

19.28%

-0.04%