Сравнение JUST с GGUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS).
JUST и GGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. GGUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JUST и GGUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUST и GGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | -3.30% | 17.60% | 23.73% | 4.44% |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | -8.04% | 17.32% | 30.88% | 4.54% |
Доходность по периодам
С начала года, JUST показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у GGUS с доходностью -8.04%.
JUST
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
GGUS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUST и GGUS
JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GGUS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JUST vs. GGUS — Ранг доходности на риск
JUST
GGUS
Сравнение JUST c GGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUST | GGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.34 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 4.36 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUST | GGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.95 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между JUST и GGUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUST и GGUS
Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности GGUS в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.02% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.48% | 0.43% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUST и GGUS
Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки GGUS в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUST | GGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -22.59% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -14.91% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -11.06% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -3.24% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.35% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUST и GGUS
Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 5.14%, в то время как у Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF (GGUS) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUST | GGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.66% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 12.09% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 21.82% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 19.28% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.28% | -0.04% |