PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JUST с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUST и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUST и FMTM


Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


JUST

1 день
0.81%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.31%
1 год
18.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.22%
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий JUST и FMTM

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

JUST vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JUST
Ранг доходности на риск JUST: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 6666
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUSTFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.68

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.20

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

3.23

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

12.18

-5.08

JUST vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JUSTFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.68

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.71

-1.03

Корреляция

Корреляция между JUST и FMTM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и FMTM

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUST и FMTM

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


JUSTFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-12.12%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.12%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.27%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-1.89%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.21%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и FMTM

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 5.14%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JUSTFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

10.78%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

19.28%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

23.38%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

23.19%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

23.19%

-3.95%