Сравнение JUSSX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности JUSSX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUSSX и RYOTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund	0.87%	10.28%	20.26%	14.56%	-16.55%	22.08%	18.17%	22.15%	-12.00%	9.01%
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund	9.23%	13.51%	13.24%	19.51%	-22.66%	30.36%	24.56%	21.19%	-9.09%	5.29%

Доходность по периодам

С начала года, JUSSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции JUSSX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.46% соответственно.

JUSSX

1 день: 3.51%

1 месяц: -6.07%

С начала года: 0.87%

6 месяцев: 3.27%

1 год: 23.98%

3 года*: 14.33%

5 лет*: 5.97%

10 лет*: 10.16%

RYOTX

1 день: 2.99%

1 месяц: -7.15%

С начала года: 9.23%

6 месяцев: 10.78%

1 год: 45.50%

3 года*: 17.84%

5 лет*: 7.08%

10 лет*: 11.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan U.S. Small Company Fund

Название символа

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с JUSSX:

JUSSX с INDEX JUSSX с VIOV JUSSX с CSMDX JUSSX с JEPIX JUSSX с SWSSX JUSSX с VSCIX JUSSX с BOSOX

Часто сравнивают с RYOTX:

RYOTX с IWC RYOTX с VTIAX RYOTX с VTSAX RYOTX с SQLV RYOTX с AVUV RYOTX с RYDVX RYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий JUSSX и RYOTX

JUSSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX

Royce Micro Cap Series Fund

JUSSX

JPMorgan U.S. Small Company Fund

Доходность на риск

JUSSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JUSSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYOTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JUSSX	RYOTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.05	1.73	-0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.57	2.37	-0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.31	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.70	3.26	-1.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.38	11.42	-5.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSSX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSSX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSSX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JUSSX	RYOTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.05	1.73	-0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	0.30	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	0.50	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.59	-0.20

Корреляция

Корреляция между JUSSX и RYOTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSSX и RYOTX

Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund	8.11%	8.18%	16.04%	0.52%	6.19%	27.56%	3.09%	0.70%	13.06%	6.69%	0.47%	4.93%
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund	13.68%	14.94%	12.20%	6.97%	5.10%	23.10%	7.40%	2.72%	13.95%	7.76%	11.41%	12.99%

Просадки

Сравнение просадок JUSSX и RYOTX

Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JUSSX	RYOTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.45%	-56.86%	-3.59%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.82%	-13.59%	-0.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.44%	-35.84%	+7.40%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.47%	-44.87%	+2.40%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.89%	-7.15%	-0.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.71%	-9.47%	-4.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.68%	3.88%	-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSSX и RYOTX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) составляет 7.65%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JUSSX	RYOTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.65%	9.07%	-1.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.47%	17.62%	-3.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.10%	26.53%	-3.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.17%	23.39%	-1.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.33%	23.03%	+0.30%

Сравнение JUSSX с RYOTX

Доходность

Сравнение доходности JUSSX и RYOTX

Сравнение доходности по годам JUSSX и RYOTX

Доходность по периодам

JUSSX

RYOTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JUSSX и RYOTX

Доходность на риск

JUSSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

JUSSX

RYOTX

Сравнение JUSSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JUSSX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSSX и RYOTX

Просадки

Сравнение просадок JUSSX и RYOTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JUSSX и RYOTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)