PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSSX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUSSX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JUSSX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUSSX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		0.87%10.28%20.26%14.56%-16.55%22.08%18.17%22.15%-20.93%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, JUSSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

JUSSX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.87%
6 месяцев
3.27%
1 год
23.98%
3 года*
14.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.16%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Small Company Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с JUSSX:
JUSSX с INDEXJUSSX с VIOVJUSSX с SWSSXJUSSX с VSCIXJUSSX с BOSOXJUSSX с CSMDXJUSSX с CAMSX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий JUSSX и JEPIX

JUSSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

JUSSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSSX
Ранг доходности на риск JUSSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSSXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.51

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.82

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.82

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

3.77

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSSX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSSX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSSX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSSXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.51

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.10

Корреляция

Корреляция между JUSSX и JEPIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSSX и JEPIX

Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		8.11%8.18%16.04%0.52%6.19%27.56%3.09%0.70%13.06%6.69%0.47%4.93%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUSSX и JEPIX

Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUSSXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-32.63%

-27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-10.49%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-13.67%

-14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.53%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-3.19%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.27%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSSX и JEPIX

JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUSSXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.12%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

6.74%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

13.80%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

11.41%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

14.85%

+8.48%