Сравнение JUSSX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JUSSX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUSSX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 0.87% | 10.28% | 20.26% | 14.56% | -16.55% | 22.08% | 18.17% | 22.15% | -12.00% | 9.01% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JUSSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции JUSSX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.16% против 7.99% соответственно.
JUSSX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.16%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUSSX и DFISX
JUSSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
JUSSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
JUSSX
DFISX
Сравнение JUSSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUSSX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.99 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.56 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.34 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 9.16 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUSSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.99 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JUSSX и DFISX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUSSX и DFISX
Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 8.11% | 8.18% | 16.04% | 0.52% | 6.19% | 27.56% | 3.09% | 0.70% | 13.06% | 6.69% | 0.47% | 4.93% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок JUSSX и DFISX
Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUSSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -60.66% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -11.96% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -35.06% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -43.00% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -9.09% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -11.69% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.05% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUSSX и DFISX
JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUSSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 6.81% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 10.46% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 15.63% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 15.80% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 16.13% | +7.20% |