PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUNT с SIXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUNT с SIXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ).

JUNT и SIXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUNT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JUNT и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUNT и SIXJ

2026 (YTD)202520242023
JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF		-0.44%12.42%16.03%10.62%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.44%12.81%14.48%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, JUNT показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SIXJ с доходностью -1.44%.

JUNT

1 день
0.66%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXJ

1 день
0.43%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.24%
1 год
12.55%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с JUNT:
JUNT с MAYTJUNT с FEBPJUNT с MAYWJUNT с DMARJUNT с AUGTJUNT с HOCTJUNT с APRQ
Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с FEBTSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU

Сравнение комиссий JUNT и SIXJ

И JUNT, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.

JUNT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

JUNT vs. SIXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUNT
Ранг доходности на риск JUNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUNT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUNT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUNT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUNT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUNT c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUNTSIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.22

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.85

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.67

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.84

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUNT vs. SIXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUNT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXJ равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUNT и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUNTSIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.22

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.71

+0.74

Корреляция

Корреляция между JUNT и SIXJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUNT и SIXJ

Ни JUNT, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JUNT и SIXJ

Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и SIXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

JUNTSIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.78%

-14.07%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.68%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.55%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-2.98%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.30%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JUNT и SIXJ

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что JUNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUNTSIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.18%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

4.60%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

10.35%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

10.16%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

10.16%

-0.70%