Сравнение JUNT с DBE
JUNT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - JUNT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. JUNT is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, JUNT returned 13.62%/yr vs 13.46%/yr for DBE. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. JUNT charges 0.74%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности JUNT и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUNT показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
JUNT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.37%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $350.43K | $369.59K | $1.90M |
Сравнение доходности по годам JUNT и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JUNT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF | 6.37% | 12.42% | 16.03% | 10.45% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | 6.28% |
Correlation
The correlation between JUNT and DBE is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2023 г. | -0.08 |
The correlation between JUNT and DBE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNT vs. DBE — Ранг доходности на риск
JUNT
DBE
Сравнение JUNT c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUNT | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.34 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 7.22 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUNT и DBE
Максимальная просадка JUNT за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNT и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.78% | -86.69% | +73.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -24.72% | +20.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.78% | -24.72% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.92% | +37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -57.12% | +56.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 8.00% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNT и DBE
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF (JUNT) составляет 2.88%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что JUNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 15.65% | -12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 33.76% | -27.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 37.85% | -31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.30% | 30.19% | -20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 28.63% | -19.33% |
Сравнение комиссий JUNT и DBE
JUNT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNT и DBE
JUNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
JUNT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jun ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JUNT and DBE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to JUNT (2.88%). In terms of maximum drawdown, JUNT dropped -12.78% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, JUNT leads with 13.62% vs 13.46% for DBE. On fees, JUNT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JUNT has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JUNT has performed better with a 13.62% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JUNT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for JUNT.
JUNT is categorized as Options Trading, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Allianz and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for JUNT and 0.78% for DBE.
JUNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUNT и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор