PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUMSY с VLVLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JUMSY с VLVLY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JUMSY (Jumbo SA ADR) and VLVLY (Volvo AB ADR) are both stocks. JUMSY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while VLVLY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, JUMSY returned 12.94%/yr vs 21.50%/yr for VLVLY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JUMSY и VLVLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jumbo SA ADR (JUMSY) и Volvo AB ADR (VLVLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUMSY показывает доходность -19.10%, что значительно ниже, чем у VLVLY с доходностью 10.12%. За последние 10 лет акции JUMSY уступали акциям VLVLY по среднегодовой доходности: 12.94% против 21.50% соответственно.

JUMSY

1 день
-2.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-19.10%
6 месяцев
-15.15%
1 год
-17.33%
3 года*
1.86%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.94%

VLVLY

1 день
3.81%
1 месяц
-3.04%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.23%
1 год
29.55%
3 года*
25.90%
5 лет*
13.47%
10 лет*
21.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUMSY и VLVLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUMSY
Jumbo SA ADR		-19.10%4.30%23.94%93.98%15.43%-6.39%-11.66%35.04%-13.54%7.65%
VLVLY
Volvo AB ADR		10.12%40.70%-1.07%53.43%-15.39%11.22%56.05%36.41%-27.35%63.49%

Correlation

The correlation between JUMSY and VLVLY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2016 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JUMSY:

$3.42B

VLVLY:

$68.63B

EPS

JUMSY:

€3.63

VLVLY:

SEK 16.17

Коэффициент P/E

JUMSY:

6.17

VLVLY:

20.34

Коэффициент PEG

JUMSY:

0.62

VLVLY:

4.65

Коэффициент P/S

JUMSY:

1.61

VLVLY:

1.43

Коэффициент P/B

JUMSY:

1.91

VLVLY:

3.51

Общая выручка (12 мес.)

JUMSY:

€1.87B

VLVLY:

SEK 468.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

JUMSY:

€974.91M

VLVLY:

SEK 114.67B

EBITDA (12 мес.)

JUMSY:

€657.50M

VLVLY:

SEK 70.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jumbo SA ADR

Volvo AB ADR

Часто сравнивают с JUMSY:
JUMSY с DEZ.DEJUMSY с DEF.DEJUMSY с BTC-USDJUMSY с ETH-USDJUMSY с DVYJUMSY с E127.LJUMSY с MIELY
Часто сравнивают с VLVLY:
VLVLY с MBG.DEVLVLY с CATVLVLY с MODVLVLY с VOOVLVLY с PCARVLVLY с PGRVLVLY с ERIC

Доходность на риск

JUMSY vs. VLVLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUMSY
Ранг доходности на риск JUMSY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUMSY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUMSY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUMSY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUMSY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUMSY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VLVLY
Ранг доходности на риск VLVLY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLVLY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLVLY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLVLY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLVLY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLVLY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUMSY c VLVLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumbo SA ADR (JUMSY) и Volvo AB ADR (VLVLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUMSYVLVLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.91

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.49

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.19

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

3.50

-4.33

JUMSY vs. VLVLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUMSY на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VLVLY равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUMSY и VLVLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUMSY и VLVLY

Максимальная просадка JUMSY за все время составила -45.41%, что меньше максимальной просадки VLVLY в -50.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUMSY и VLVLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUMSYVLVLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.41%

-50.35%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.54%

-24.99%

-12.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.54%

-26.55%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-39.62%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.41%

-50.35%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.35%

-10.41%

-22.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-12.32%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.99%

8.45%

+12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JUMSY и VLVLY

Jumbo SA ADR (JUMSY) имеет более высокую волатильность в 21.75% по сравнению с Volvo AB ADR (VLVLY) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что JUMSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLVLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUMSYVLVLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.75%

11.01%

+10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.30%

25.20%

+33.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.89%

32.51%

+42.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.20%

30.62%

+24.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.83%

32.20%

+28.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUMSY и VLVLY

Дивидендная доходность JUMSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VLVLY в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JUMSY
Jumbo SA ADR		4.64%1.84%5.50%11.61%7.83%5.57%5.60%2.79%1.06%0.83%3.32%
VLVLY
Volvo AB ADR		4.30%5.27%7.14%5.04%7.66%12.75%5.59%6.50%4.10%1.94%3.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JUMSY и VLVLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jumbo SA ADR и Volvo AB ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
730.18M
110.77B
(JUMSY) Общая выручка
(VLVLY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JUMSY значения в EUR, VLVLY значения в SEK

Сравнение рентабельности JUMSY и VLVLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Jumbo SA ADR и Volvo AB ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
52.2%
25.9%
Активы портфеля
JUMSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jumbo SA ADR сообщила о валовой прибыли в 381.34M при выручке в 730.18M, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

VLVLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 110.77B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

JUMSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jumbo SA ADR сообщила об операционной прибыли в 237.99M при выручке в 730.18M, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

VLVLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 10.95B при выручке в 110.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

JUMSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jumbo SA ADR сообщила о чистой прибыли в 201.62M при выручке в 730.18M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.

VLVLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 8.32B при выручке в 110.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

JUMSY and VLVLY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUMSY has higher volatility (21.75%) compared to VLVLY (11.01%). In terms of maximum drawdown, JUMSY dropped -45.41% vs VLVLY's -50.35%.

VLVLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUMSY и VLVLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор