PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUMSY с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JUMSY с ETH-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUMSY (Jumbo SA ADR) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JUMSY returned 11.71%/yr vs 59.97%/yr for ETH-USD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JUMSY и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jumbo SA ADR (JUMSY) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUMSY показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%. За последние 10 лет акции JUMSY уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 11.71% против 59.97% соответственно.

JUMSY

1 день
0.00%
1 месяц
2.58%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-16.33%
1 год
-11.54%
3 года*
15.64%
5 лет*
16.72%
10 лет*
11.71%

ETH-USD

1 день
-9.90%
1 месяц
-32.21%
С начала года
-46.29%
6 месяцев
-47.28%
1 год
-34.03%
3 года*
-5.45%
5 лет*
-10.08%
10 лет*
59.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUMSY и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUMSY
Jumbo SA ADR		-13.43%4.30%23.94%93.98%15.43%-6.39%-11.66%35.04%-13.54%7.65%
ETH-USD
Ethereum		-46.29%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between JUMSY and ETH-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2015 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jumbo SA ADR

Ethereum

Часто сравнивают с JUMSY:
JUMSY с DEZ.DEJUMSY с DEF.DEJUMSY с MIELYJUMSY с DVYJUMSY с E127.LJUMSY с LILMJUMSY с BTC-USD
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

JUMSY vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUMSY
Ранг доходности на риск JUMSY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUMSY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUMSY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUMSY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUMSY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUMSY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUMSY c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumbo SA ADR (JUMSY) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUMSYETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.50

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-0.40

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.51

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

-0.89

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUMSY vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUMSY на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUMSY и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUMSYETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.14

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.74

-0.45

Просадки

Сравнение просадок JUMSY и ETH-USD

Максимальная просадка JUMSY за все время составила -45.41%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUMSY и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUMSYETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.41%

-94.01%

+48.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.86%

-67.02%

+30.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.86%

-67.02%

+30.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-79.35%

+42.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.41%

-94.01%

+48.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.68%

-67.02%

+38.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-50.88%

+36.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.77%

44.01%

-24.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JUMSY и ETH-USD

Jumbo SA ADR (JUMSY) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что JUMSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUMSYETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

14.30%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.54%

46.06%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.17%

56.49%

+15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.41%

59.61%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.80%

78.01%

-17.21%

Часто задаваемые вопросы

JUMSY and ETH-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUMSY has higher volatility (15.03%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, JUMSY dropped -45.41% vs ETH-USD's -94.01%.

JUMSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUMSY и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор