Сравнение JUMSY с ETH-USD
JUMSY (Jumbo SA ADR) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JUMSY returned 14.66%/yr vs 65.76%/yr for ETH-USD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JUMSY и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUMSY показывает доходность -13.51%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%. За последние 10 лет акции JUMSY уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 14.66% против 65.76% соответственно.
JUMSY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -10.30%
- С начала года
- -13.51%
- 1 год
- -11.63%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 14.66%
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам JUMSY и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMSY Jumbo SA ADR | -13.51% | 4.30% | 23.94% | 93.98% | 15.43% | -6.39% | -11.66% | 35.04% | -13.54% | 7.65% |
ETH-USD Ethereum | -37.99% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between JUMSY and ETH-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUMSY vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
JUMSY
ETH-USD
Сравнение JUMSY c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumbo SA ADR (JUMSY) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUMSY | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.70 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.07 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUMSY и ETH-USD
Максимальная просадка JUMSY за все время составила -45.41%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUMSY и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUMSY | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.41% | -94.01% | +48.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.54% | -67.60% | +30.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | -67.60% | +30.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.54% | -79.35% | +41.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -94.01% | +48.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.75% | -61.92% | +33.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -51.01% | +36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 36.94% | -14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUMSY и ETH-USD
Текущая волатильность для Jumbo SA ADR (JUMSY) составляет 10.36%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что JUMSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUMSY | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 13.59% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.16% | 46.66% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.40% | 55.03% | +20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.26% | 58.72% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.83% | 76.80% | -15.97% |
Часто задаваемые вопросы
JUMSY and ETH-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.59%) compared to JUMSY (10.36%). In terms of maximum drawdown, JUMSY dropped -45.41% vs ETH-USD's -94.01%.
JUMSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUMSY и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор