PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUMSY с DEF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JUMSY с DEF.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUMSY (Jumbo SA ADR) and DEF.DE (Defama Deutsche Fachmarkt AG) are both stocks. JUMSY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while DEF.DE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, JUMSY returned 16.72%/yr vs 3.51%/yr for DEF.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JUMSY и DEF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jumbo SA ADR (JUMSY) и Defama Deutsche Fachmarkt AG (DEF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JUMSY торгуется в USD, в то время как DEF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JUMSY показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у DEF.DE с доходностью -15.02%.

JUMSY

1 день
0.00%
1 месяц
2.58%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-16.33%
1 год
-11.54%
3 года*
15.64%
5 лет*
16.72%
10 лет*
11.71%

DEF.DE

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-15.02%
6 месяцев
-15.48%
1 год
-10.64%
3 года*
8.83%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUMSY и DEF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUMSY
Jumbo SA ADR		-13.43%4.30%23.94%93.98%15.43%-6.39%-11.66%35.04%-13.54%7.65%
DEF.DE
Defama Deutsche Fachmarkt AG		-15.03%14.54%11.46%11.20%-20.28%32.83%34.43%38.28%10.27%107.50%

Correlation

The correlation between JUMSY and DEF.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jumbo SA ADR

Defama Deutsche Fachmarkt AG

Часто сравнивают с JUMSY:
JUMSY с DEZ.DEJUMSY с MIELYJUMSY с DVYJUMSY с ETH-USDJUMSY с E127.LJUMSY с LILMJUMSY с BTC-USD
Часто сравнивают с DEF.DE:
DEF.DE с AGCODEF.DE с BTC-USDDEF.DE с LILMDEF.DE с DVYDEF.DE с E127.LDEF.DE с ETH-USDDEF.DE с DEZ.DE

Доходность на риск

JUMSY vs. DEF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUMSY
Ранг доходности на риск JUMSY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUMSY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUMSY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUMSY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUMSY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUMSY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DEF.DE
Ранг доходности на риск DEF.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUMSY c DEF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumbo SA ADR (JUMSY) и Defama Deutsche Fachmarkt AG (DEF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUMSYDEF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.51

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-0.60

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.45

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

-0.92

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUMSY vs. DEF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUMSY на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа DEF.DE равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUMSY и DEF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUMSYDEF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.85

-0.56

Просадки

Сравнение просадок JUMSY и DEF.DE

Максимальная просадка JUMSY за все время составила -45.41%, что больше максимальной просадки DEF.DE в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUMSY и DEF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUMSYDEF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.41%

-39.79%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.86%

-23.65%

-13.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.86%

-23.65%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-39.79%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.68%

-23.57%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-10.53%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.77%

11.60%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JUMSY и DEF.DE

Jumbo SA ADR (JUMSY) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Defama Deutsche Fachmarkt AG (DEF.DE) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что JUMSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUMSYDEF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

7.79%

+7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.54%

16.90%

+40.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.17%

21.01%

+51.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.41%

25.98%

+28.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.80%

28.84%

+31.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUMSY и DEF.DE

Дивидендная доходность JUMSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности DEF.DE в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEF.DE
Defama Deutsche Fachmarkt AG		2.51%2.16%2.04%2.23%2.22%1.73%2.28%2.42%2.83%1.85%0.00%
JUMSY
Jumbo SA ADR		4.34%1.84%5.50%11.61%7.83%5.57%5.60%2.79%1.06%0.83%3.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JUMSY и DEF.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jumbo SA ADR и Defama Deutsche Fachmarkt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. JUMSY значения в USD, DEF.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

JUMSY and DEF.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUMSY и DEF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор