PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUMSY с V3GU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUMSY с V3GU.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUMSY (Jumbo SA ADR) is a stock, while V3GU.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) is Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Over the past 3 years, JUMSY returned 15.64%/yr vs 5.68%/yr for V3GU.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JUMSY и V3GU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jumbo SA ADR (JUMSY) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUMSY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у V3GU.L с доходностью 0.61%.

JUMSY

1 день
0.00%
1 месяц
2.58%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-16.33%
1 год
-11.54%
3 года*
15.64%
5 лет*
16.72%
10 лет*
11.71%

V3GU.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.68%
3 года*
5.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUMSY и V3GU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JUMSY
Jumbo SA ADR		-13.43%4.30%23.94%93.98%15.43%-0.86%
V3GU.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.61%6.28%3.97%8.61%-13.25%-0.93%

Correlation

The correlation between JUMSY and V3GU.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jumbo SA ADR

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

Часто сравнивают с JUMSY:
JUMSY с DEZ.DEJUMSY с DEF.DEJUMSY с MIELYJUMSY с DVYJUMSY с ETH-USDJUMSY с E127.LJUMSY с LILM
Часто сравнивают с V3GU.L:
V3GU.L с BPCR.LV3GU.L с VUTA.LV3GU.L с VECA.LV3GU.L с CLIM.LV3GU.L с CRHG.LV3GU.L с CRPU.LV3GU.L с V3GS.L

Доходность на риск

JUMSY vs. V3GU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUMSY
Ранг доходности на риск JUMSY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUMSY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUMSY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUMSY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUMSY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUMSY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
V3GU.L
Ранг доходности на риск V3GU.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GU.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GU.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GU.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GU.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUMSY c V3GU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumbo SA ADR (JUMSY) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUMSYV3GU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.19

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.77

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.68

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

5.86

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUMSY vs. V3GU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUMSY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа V3GU.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUMSY и V3GU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUMSYV3GU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.19

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.14

+0.14

Просадки

Сравнение просадок JUMSY и V3GU.L

Максимальная просадка JUMSY за все время составила -45.41%, что больше максимальной просадки V3GU.L в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUMSY и V3GU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUMSYV3GU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.41%

-18.89%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.86%

-2.69%

-34.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.86%

-3.67%

-33.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.68%

-0.58%

-28.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-6.79%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.77%

0.77%

+19.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JUMSY и V3GU.L

Jumbo SA ADR (JUMSY) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что JUMSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3GU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUMSYV3GU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

1.45%

+13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.54%

2.97%

+54.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.17%

3.80%

+68.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.41%

6.13%

+48.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.80%

6.13%

+54.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUMSY и V3GU.L

Дивидендная доходность JUMSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как V3GU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JUMSY
Jumbo SA ADR		4.34%1.84%5.50%11.61%7.83%5.57%5.60%2.79%1.06%0.83%3.32%
V3GU.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JUMSY and V3GU.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUMSY и V3GU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор