PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUMSY с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JUMSY с BTC-USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JUMSY (Jumbo SA ADR) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JUMSY returned 11.71%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JUMSY и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jumbo SA ADR (JUMSY) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUMSY показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции JUMSY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 11.71% против 59.37% соответственно.

JUMSY

1 день
0.00%
1 месяц
2.58%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-16.33%
1 год
-11.54%
3 года*
15.64%
5 лет*
16.72%
10 лет*
11.71%

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-39.67%
3 года*
31.02%
5 лет*
11.35%
10 лет*
59.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUMSY и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUMSY
Jumbo SA ADR		-13.43%4.30%23.94%93.98%15.43%-6.39%-11.66%35.04%-13.54%7.65%
BTC-USD
Bitcoin		-29.97%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between JUMSY and BTC-USD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2015 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jumbo SA ADR

Bitcoin

Часто сравнивают с JUMSY:
JUMSY с DEZ.DEJUMSY с DEF.DEJUMSY с MIELYJUMSY с DVYJUMSY с ETH-USDJUMSY с E127.LJUMSY с LILM
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

JUMSY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUMSY
Ранг доходности на риск JUMSY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUMSY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUMSY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUMSY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUMSY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUMSY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUMSY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumbo SA ADR (JUMSY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUMSYBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.93

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-1.30

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.87

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.78

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

-1.39

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUMSY vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUMSY на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUMSY и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUMSYBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.93

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.87

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.13

-0.84

Просадки

Сравнение просадок JUMSY и BTC-USD

Максимальная просадка JUMSY за все время составила -45.41%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUMSY и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUMSYBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.41%

-85.30%

+39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.86%

-50.87%

+14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.86%

-50.87%

+14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.86%

-76.67%

+39.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.41%

-83.80%

+38.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.68%

-50.87%

+22.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-42.29%

+27.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.77%

34.02%

-14.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JUMSY и BTC-USD

Jumbo SA ADR (JUMSY) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что JUMSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUMSYBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.03%

10.54%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.54%

34.26%

+23.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.17%

35.65%

+36.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.41%

44.98%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.80%

56.70%

+4.10%

Часто задаваемые вопросы

JUMSY and BTC-USD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUMSY has higher volatility (15.03%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, JUMSY dropped -45.41% vs BTC-USD's -85.30%.

JUMSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUMSY и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор