Сравнение JUMSY с BTC-USD
JUMSY (Jumbo SA ADR) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, JUMSY returned 14.66%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JUMSY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUMSY показывает доходность -13.51%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции JUMSY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 14.66% против 57.64% соответственно.
JUMSY
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -10.30%
- С начала года
- -13.51%
- 1 год
- -11.63%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 14.66%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам JUMSY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMSY Jumbo SA ADR | -13.51% | 4.30% | 23.94% | 93.98% | 15.43% | -6.39% | -11.66% | 35.04% | -13.54% | 7.65% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between JUMSY and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2015 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUMSY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
JUMSY
BTC-USD
Сравнение JUMSY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumbo SA ADR (JUMSY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUMSY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.88 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.41 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUMSY и BTC-USD
Максимальная просадка JUMSY за все время составила -45.41%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUMSY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUMSY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.41% | -85.30% | +39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.54% | -53.08% | +15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.54% | -53.08% | +15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.54% | -76.67% | +39.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -83.80% | +38.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.75% | -48.79% | +20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -42.59% | +28.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 29.41% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUMSY и BTC-USD
Jumbo SA ADR (JUMSY) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что JUMSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUMSY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 9.63% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.16% | 34.90% | +22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.40% | 35.73% | +39.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.26% | 43.96% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.83% | 56.33% | +4.50% |
Часто задаваемые вопросы
JUMSY and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JUMSY has higher volatility (10.36%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, JUMSY dropped -45.41% vs BTC-USD's -85.30%.
JUMSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUMSY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор