Сравнение JUMSY с MIELY
JUMSY (Jumbo SA ADR) and MIELY (Mitsubishi Electric Corp ADR) are both stocks. JUMSY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MIELY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, JUMSY returned 11.71%/yr vs 12.06%/yr for MIELY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JUMSY и MIELY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUMSY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у MIELY с доходностью 25.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JUMSY имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции MIELY немного впереди с 12.06%.
JUMSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -16.33%
- 1 год
- -11.54%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 11.71%
MIELY
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 25.26%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 78.76%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам JUMSY и MIELY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMSY Jumbo SA ADR | -13.43% | 4.30% | 23.94% | 93.98% | 15.43% | -6.39% | -11.66% | 35.04% | -13.54% | 7.65% |
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 25.26% | 73.08% | 21.33% | 42.15% | -22.04% | -16.17% | 11.35% | 23.78% | -33.88% | 21.11% |
Correlation
The correlation between JUMSY and MIELY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2015 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
JUMSY:
$3.65B
MIELY:
$73.10B
JUMSY:
$3.63
MIELY:
$421.28
JUMSY:
7.50
MIELY:
0.17
JUMSY:
0.75
MIELY:
0.01
JUMSY:
1.96
MIELY:
0.01
JUMSY:
2.32
MIELY:
0.02
JUMSY:
$1.87B
MIELY:
$5.95T
JUMSY:
$974.91M
MIELY:
$1.97T
JUMSY:
$657.50M
MIELY:
$639.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUMSY vs. MIELY — Ранг доходности на риск
JUMSY
MIELY
Сравнение JUMSY c MIELY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jumbo SA ADR (JUMSY) и Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUMSY | MIELY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.15 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 14.34 | -14.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUMSY | MIELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.16 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.03 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок JUMSY и MIELY
Максимальная просадка JUMSY за все время составила -45.41%, что меньше максимальной просадки MIELY в -89.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUMSY и MIELY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUMSY | MIELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.41% | -89.09% | +43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.86% | -19.08% | -17.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.86% | -24.66% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | -47.41% | +10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -55.76% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.68% | -40.58% | +11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -69.47% | +55.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | 5.51% | +14.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUMSY и MIELY
Jumbo SA ADR (JUMSY) имеет более высокую волатильность в 15.03% по сравнению с Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что JUMSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUMSY | MIELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.03% | 12.47% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.54% | 30.01% | +27.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.17% | 36.74% | +35.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.41% | 31.33% | +23.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.80% | 29.07% | +31.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUMSY и MIELY
Дивидендная доходность JUMSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, тогда как MIELY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMSY Jumbo SA ADR | 4.34% | 1.84% | 5.50% | 11.61% | 7.83% | 5.57% | 5.60% | 2.79% | 1.06% | 0.83% | 3.32% |
MIELY Mitsubishi Electric Corp ADR | 0.00% | 0.72% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JUMSY и MIELY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jumbo SA ADR и Mitsubishi Electric Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JUMSY и MIELY
JUMSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jumbo SA ADR сообщила о валовой прибыли в 381.34M при выручке в 730.18M, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
MIELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 569.69B при выручке в 1.77T, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
JUMSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jumbo SA ADR сообщила об операционной прибыли в 237.99M при выручке в 730.18M, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
MIELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 161.29B при выручке в 1.77T, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
JUMSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jumbo SA ADR сообщила о чистой прибыли в 201.62M при выручке в 730.18M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
MIELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsubishi Electric Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 132.06B при выручке в 1.77T, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
JUMSY and MIELY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JUMSY has higher volatility (15.03%) compared to MIELY (12.47%). In terms of maximum drawdown, JUMSY dropped -45.41% vs MIELY's -89.09%.
MIELY currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JUMSY и MIELY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор