Сравнение JULZ с XLRI
JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. JULZ is passively managed, while XLRI is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JULZ charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JULZ показывает доходность 7.91%, а XLRI немного выше – 8.15%.
JULZ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULZ и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 7.91% | 6.17% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
Correlation
The correlation between JULZ and XLRI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULZ vs. XLRI — Ранг доходности на риск
JULZ
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JULZ c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULZ | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULZ и XLRI
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULZ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -7.12% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -1.60% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULZ | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 11.25% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 11.25% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 11.25% | +1.09% |
Сравнение комиссий JULZ и XLRI
JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и XLRI
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что меньше доходности XLRI в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 11.09% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULZ and XLRI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for JULZ.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 11.09% for JULZ.
JULZ is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and State Street. Their fees differ too: 0.79% for JULZ and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для JULZ и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор