PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JULZ с XLRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JULZ и XLRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.71%.


JULZ

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.47%
С начала года
6.03%
6 месяцев
5.25%
1 год
18.08%
3 года*
15.38%
5 лет*
10.56%
10 лет*

XLRI

1 день
1.31%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.71%
6 месяцев
7.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULZ и XLRI


Correlation

The correlation between JULZ and XLRI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Trueshares Structured Outcome (July) ETF

State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

JULZ vs. XLRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина

XLRI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c XLRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JULZXLRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

JULZ vs. XLRI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JULZ и XLRI

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и XLRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JULZXLRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-7.12%

-7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-0.54%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-1.65%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и XLRI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JULZXLRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

10.99%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

10.99%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

10.99%

+1.37%

Сравнение комиссий JULZ и XLRI

JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и XLRI

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности XLRI в 12.24%


ПозицияTTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
11.28%11.96%3.30%3.59%0.07%
XLRI
State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF
12.24%6.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


JULZ and XLRI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for JULZ.

XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 11.28% for JULZ.

JULZ is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and State Street. Their fees differ too: 0.79% for JULZ and 0.35% for XLRI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULZ и XLRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор