PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с XAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с XAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).

JULZ и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULZ и XAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и XAPR

2026 (YTD)20252024
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		-3.87%13.23%14.03%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.03%.

JULZ

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.43%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с XVOLJULZ с SVOLJULZ с SPYJULZ с ONEVJULZ с QQQIJULZ с JANZJULZ с APRZ
Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARY

Сравнение комиссий JULZ и XAPR

JULZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XAPR в 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Доходность на риск

JULZ vs. XAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c XAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZXAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.49

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.46

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.65

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.97

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

18.63

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. XAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZXAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.49

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.78

-0.79

Корреляция

Корреляция между JULZ и XAPR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и XAPR

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		12.44%11.96%3.30%3.59%0.07%
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и XAPR

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и XAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

JULZXAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-6.18%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-6.18%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-0.07%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.18%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.65%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и XAPR

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULZXAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.46%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

1.19%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

8.15%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

6.40%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

6.40%

+5.96%