Сравнение JULZ с QFLR
JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. JULZ is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, JULZ returned 22.43% vs 26.58% for QFLR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JULZ charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 6.83%.
JULZ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULZ и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 9.08% | 13.23% | 16.49% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 6.83% | 17.27% | 16.64% |
Correlation
The correlation between JULZ and QFLR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between JULZ and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULZ vs. QFLR — Ранг доходности на риск
JULZ
QFLR
Сравнение JULZ c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.51 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 14.97 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.39 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и QFLR
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULZ | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -13.97% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -7.61% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.54% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.49% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.78% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и QFLR
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеют волатильность 2.56% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULZ | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.50% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 8.04% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 11.27% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 12.61% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 12.61% | -0.30% |
Сравнение комиссий JULZ и QFLR
JULZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и QFLR
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 10.97% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULZ and QFLR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JULZ has higher volatility (2.56%) compared to QFLR (2.50%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 22.43% for JULZ. On fees, JULZ is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 22.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
JULZ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 0.00% for QFLR.
JULZ is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TrueShares and Innovator. Their fees differ too: 0.79% for JULZ and 0.89% for QFLR.
QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULZ и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор