Сравнение JULZ с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

JULZ и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULZ и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и QFLR

	2026 (YTD)	2025	2024
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF	-3.87%	13.23%	16.49%
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF	-2.22%	17.27%	16.64%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

JULZ

1 день: 0.85%

1 месяц: -3.93%

С начала года: -3.87%

6 месяцев: -2.44%

1 год: 12.43%

3 года*: 13.25%

5 лет*: 9.51%

10 лет*: —

QFLR

1 день: 0.66%

1 месяц: -2.97%

С начала года: -2.22%

6 месяцев: 0.78%

1 год: 23.46%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Название символа

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с JULZ:

JULZ с XVOL JULZ с SVOL JULZ с SPY JULZ с ONEV JULZ с QQQI JULZ с JANZ JULZ с APRZ

Часто сравнивают с QFLR:

QFLR с QQQ QFLR с SFLR QFLR с JEPQ QFLR с PHEQ QFLR с VOO QFLR с MSTQ QFLR с QQQM

Сравнение комиссий JULZ и QFLR

JULZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

JULZ

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Доходность на риск

JULZ vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JULZ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QFLR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JULZ	QFLR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.89	1.91	-1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	2.62	-1.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.36	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.42	3.17	-1.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.81	13.59	-7.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JULZ	QFLR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89	1.91	-1.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.99	1.11	-0.13

Корреляция

Корреляция между JULZ и QFLR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и QFLR

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF	12.44%	11.96%	3.30%	3.59%	0.07%
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF	0.00%	0.02%	0.03%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и QFLR

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

	JULZ	QFLR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.71%	-13.97%	-0.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.10%	-7.61%	-1.49%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.71%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.67%	-4.77%	-0.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.04%	-2.61%	-0.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.23%	1.77%	+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и QFLR

Текущая волатильность для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) составляет 4.48%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что JULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JULZ	QFLR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.48%	4.97%	-0.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.17%	9.49%	-1.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.06%	12.32%	+1.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.18%	12.89%	-0.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.36%	12.89%	-0.53%

Сравнение JULZ с QFLR

Доходность

Сравнение доходности JULZ и QFLR

Сравнение доходности по годам JULZ и QFLR

Доходность по периодам

JULZ

QFLR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JULZ и QFLR

Доходность на риск

JULZ vs. QFLR — Ранг доходности на риск

JULZ

QFLR

Сравнение JULZ c QFLR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JULZ vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и QFLR

Просадки

Сравнение просадок JULZ и QFLR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и QFLR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)