Сравнение JULZ с KQQQ
JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. JULZ is passively managed, while KQQQ is actively managed. Over the past year, JULZ returned 18.08% vs 34.81% for KQQQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JULZ charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for KQQQ.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и KQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 14.14%.
JULZ
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
KQQQ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULZ и KQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 6.03% | 13.23% | 4.63% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 14.14% | 16.64% | 11.50% |
Correlation
The correlation between JULZ and KQQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between JULZ and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULZ vs. KQQQ — Ранг доходности на риск
JULZ
KQQQ
Сравнение JULZ c KQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULZ | KQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.02 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 6.56 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULZ и KQQQ
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и KQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULZ | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -26.15% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -17.30% | +8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -5.22% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -4.69% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 5.32% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и KQQQ
Текущая волатильность для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) составляет 4.09%, в то время как у Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что JULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULZ | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 8.05% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 15.79% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 19.45% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 23.71% | -11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 23.71% | -11.35% |
Сравнение комиссий JULZ и KQQQ
JULZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и KQQQ
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности KQQQ в 14.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 11.28% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 14.33% | 12.01% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULZ and KQQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KQQQ has higher volatility (8.05%) compared to JULZ (4.09%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs KQQQ's -26.15%.
On 1-year performance, KQQQ leads with 34.81% vs 18.08% for JULZ. On fees, JULZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JULZ has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 34.81% return vs 18.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.
KQQQ has the higher dividend yield at 14.33%, compared with 11.28% for JULZ.
JULZ is categorized as Options Trading, while KQQQ is Technology Equities. They also come from different issuers: TrueShares and Kurv. Their fees differ too: 0.79% for JULZ and 0.99% for KQQQ.
KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULZ и KQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор