PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с JULJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с JULJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ).

JULZ и JULJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULZ и JULJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и JULJ

2026 (YTD)202520242023
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		-3.87%13.23%18.76%5.77%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 0.80%.

JULZ

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.43%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с XVOLJULZ с SVOLJULZ с SPYJULZ с ONEVJULZ с QQQIJULZ с JANZJULZ с APRZ
Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с ISWN

Сравнение комиссий JULZ и JULJ

И JULZ, и JULJ имеют комиссию равную 0.79%.

JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

JULZ vs. JULJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c JULJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZJULJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.27

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.11

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

15.70

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. JULJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULJ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и JULJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZJULJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.27

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.91

-0.92

Корреляция

Корреляция между JULZ и JULJ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и JULJ

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности JULJ в 5.72%

TTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		12.44%11.96%3.30%3.59%0.07%
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и JULJ

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и JULJ.

Загрузка...

Показатели просадок

JULZJULJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-3.62%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-3.62%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

0.00%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.11%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.36%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и JULJ

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULZJULJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.68%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

1.27%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

4.40%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

3.16%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

3.16%

+9.20%